Sistemas de índices de negociação

Índice de Investimento.

Mais de cinco mil ações são negociadas todos os dias na Bolsa de Valores de Nova York e na Nasdaq - as duas maiores bolsas de valores dos EUA. Com tantas ações subindo e descendo ao longo do pregão - e nem todas na mesma direção - como Será que as pessoas podem dizer se o mercado teve um bom dia ou um dia ruim?

Acontece que, quando as pessoas falam sobre o desempenho do mercado de ações, elas estão se referindo a um índice de mercado, como o Dow Jones Industrial Average (DJIA), comumente chamado de “Dow”, ou Standard & amp; Poor's 500 - ou S & amp; P 500 para breve. Cada índice de ações mede o valor de uma seção exclusiva do mercado de ações. Alguns índices medem muito poucas ações; o Dow, por exemplo, é composto de apenas 30 ações. Outros contêm milhares de ações - 4.000 no caso do Nasdaq Composite.

Os índices fornecem uma maneira de medir o sentimento geral do mercado, e os investidores podem acompanhar as alterações no valor de um índice ao longo do tempo e usá-lo como referência ao avaliar seus próprios portfólios. O S & P 500, por exemplo, é o benchmark mais usado para avaliar portfólios individuais - assim como a economia geral dos EUA.

Neste tutorial, vamos dar uma olhada em alguns dos principais índices do mercado de ações e explicar como você pode investir no mercado de ações usando fundos de índice. (Precisa de um mercado de ações e reciclagem de fundos mútuos? Confira nosso Tutorial Básico de Ações e Tutorial Básico de Fundos Mútuos antes de ler em.)

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DE ÍNDICES.

Confira o consistente desempenho de mercado de nosso sistema de trading a longo prazo, usando os sistemas de negociação NASDAQ 100, S & P 500 e DOW para negociar com QQQ, SPY e DIA Exchange Trading Funds (ETFs).

QQQ-Trading-System.

Sinais QQQ - Últimos 3 Meses.

Última Atualização: quarta-feira, 7 de março de 2018.

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DOW-Trading-System

Sinais DOW - Últimos 3 Meses.

Última Atualização: quarta-feira, 7 de março de 2018.

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SPDRS-Trading-System.

Sinais SPY - Últimos 3 Meses.

Última Atualização: quarta-feira, 7 de março de 2018.

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Vantagens da negociação de ETFs que acompanham o índice.

Negociação conservadora: Enquanto uma empresa pode ir à falência e o preço das ações cair para zero, enquanto as opções podem expirar e se tornar sem valor, os ETFs nunca terão valor zero. Além disso, o comércio de ETF é geralmente considerado mais conservador. Além disso, emitimos sinais apenas em sinais conservadores muito fortes. Alavancagem: O potencial para adicionar alavancagem a um portfólio usando fundos negociados em bolsa alavancados (conhecidos como Ultra, Dinâmico, 2X e 3X) oferece uma oportunidade para superar o estoque de indexação e indexação; Menos investimento de capital: você não precisará comprar uma cesta de ações para obter o desempenho de um índice. Você pode comprar os índices ETFs diretamente e com a mesma facilidade que um estoque; Trading Up and Down Markets: Pode ter um bom desempenho nos mercados em ascensão e queda. Embora os fundos sejam usados ​​para negociar um mercado em alta, os ETFs inversos também poderiam ser usados ​​para negociar mercados em queda. Além disso, se você puder negociar a descoberto, poderá vender ETFs a descoberto da mesma maneira que você vende um estoque regular; Conta IRA: Um investidor pode abrir uma conta IRA com ETFs. Não há valores mínimos para investimentos subsequentes nos ETFs.

Nossos depoimentos:

& quot ;. Obrigado por este serviço. Eu não sei como outras pessoas negociam sem isso. & quot;

Negociação de índices de ações usando mercados de futuros e opções.

O que é um índice e como fazer o gráfico e negociá-lo.

Traders experientes estão cientes dos principais índices de ações dos EUA, Europa e Ásia, porque esses são os índices que são relatados nas notícias. Exemplos destes índices incluem o S & P 500, o Dow Jones Industrial Average, o FTSE 100, o Nikkei 225, o CAC 40 e o DAX.

Os índices de ações não podem ser negociados diretamente, e estão disponíveis apenas para informação (como forma de rastrear o desempenho de um grupo de ações). Dados de mercado estão disponíveis para os índices de ações, e eles podem ser cartografados como qualquer outro mercado, mas não há como fazer uma negociação longa ou curta nos índices de ações reais. Mas outros produtos financeiros, como contratos de futuros e opções, podem ser usados ​​para negociar os movimentos dos índices de ações.

O que é um índice de ações?

Um índice de ações é uma amostragem ou uma coleção de ações que fornece uma visão geral de como uma parte específica do mercado de ações está funcionando. Por exemplo, um índice de estoque de tecnologia conterá vários ou todos os estoques de tecnologia. O índice então se move com o desempenho geral das ações que ele detém dentro dele. Esse índice pode ser usado rapidamente para monitorar o desempenho atual dos estoques de tecnologia e ao longo do tempo.

Índices são populares porque fornecem informações para uma cesta de ações, e não apenas uma.

Portanto, eles são uma boa ferramenta de análise, bem como uma boa ferramenta de negociação. Como mencionado, eles não podem ser negociados diretamente, mas existem produtos que permitem que os comerciantes participem dos movimentos dos índices de ações. O S & P 500 é um índice muito popular entre os traders individuais e institucionais, porque fornece acesso a 500 ações com uma única transação de contrato de futuros ou opções.

Mercados de Futuros e Opções.

Sempre que ouvimos um trader mencionar que eles estão comprados no NASDAQ 100, ou no short no S & P 500, eles não são realmente longos ou curtos nos índices NASDAQ 100 ou S & P 500. Eles são realmente longos ou curtos em um mercado de futuros ou opções, como o mercado futuro de NQ ou o mercado de opções SPXW.

Futuros e opções que são baseados em um índice de ações são conhecidos como mercados de derivativos, porque eles são derivados do índice de ações subjacente (subjacente porque o valor do contrato de futuros ou opções é baseado nos movimentos do índice em que é baseado ). Existem mercados de futuros e opções disponíveis para todos os índices de ações populares. Futuros e opções de índices de ações são alguns dos mercados mais populares para os traders de curto e longo prazo.

Embora esses mercados possam ser usados ​​por investidores, futuros e opções têm uma data de vencimento. Portanto, os comerciantes individuais geralmente usam esses produtos mais para o dia de negociação ou swing trading.

Cartografia dos índices de ações.

Os mercados de futuros e opções geralmente se movem em sincronia com seus índices de ações subjacentes (quando o índice de ações CAC 40 cai, o mercado futuro de CAC 40 cai). Portanto, é possível fazer o gráfico dos índices de ações durante a negociação dos mercados futuros ou de opções.

Dito isto, os contratos futuros também podem ser cartografados e analisados.

Existem algumas vantagens em mapear os índices de ações em vez dos mercados de futuros ou de opções. Por exemplo, os índices de ações são mercados contínuos (eles não expiram como os contratos de futuros e opções), então os traders não precisam atualizar seu software de gráficos para um novo contrato a cada três meses (ou mensalmente dependendo do mercado em questão). Além disso, é difícil mapear os mercados de opções porque eles consistem em muitos contratos igualmente ativos (com preços diferentes), portanto, o mapeamento dos índices de ações permite que um trader analise contratos de múltiplas opções usando um único gráfico.

Se você decidir fazer um gráfico dos índices de ações em vez dos mercados de futuros ou opções, observe que você ainda precisa atualizar seu software de negociação (seu software de entrada de pedidos) para usar o contrato de futuros ou opções apropriado, quando estiver negociando. tentando negociar um contrato expirado e se perguntando por que ele não está funcionando.

A maioria dos softwares de gráficos tem uma caixa onde você insere o símbolo que deseja traçar. Se você começar a digitar o nome do índice, o índice, bem como os futuros ou as opções relacionadas a ele, geralmente aparecerão em um menu suspenso. Comece a digitar S & amp; P 500 e você poderá ver o SPX, que é um símbolo comum na maioria das plataformas de gráficos do índice S & P 500 (mostrado na tabela anexa, junto com o S & amp; P 500 E-Mini Futures). Você também pode ver diversos produtos futuros ou opções, e pode selecioná-los na lista para ver um gráfico deles.

O TradingView é um site de gráficos gratuito que fornece gráficos de índices e futuros (juntamente com outros produtos). Digite o nome de um índice e, em seguida, selecione se deseja visualizar índices ou futuros na lista suspensa.

Palavra Final sobre os Índices de Ações de Negociação.

Os índices de ações são um veículo de negociação popular, mas não podem ser negociados diretamente. Um índice é simplesmente uma coleção de ações (ou outro ativo) que se move de acordo com os estoques mantidos dentro dele. Os comerciantes podem analisar tanto o índice quanto o contrato de futuros / opções que desejam negociar. Os índices não vencem, mas os contratos de futuros e opções, portanto, os traders precisam ter certeza de que estão negociando o contrato apropriado.

O Index Trading System é um conjunto de três sistemas baseados na análise dos índices S & P 500, DJI e Nasdaq 100 para gerar sinais de negociação para os ETFs QQQ, SPY e DIA. Verifique o sistema de negociação simples para negociação de índices via ETFs (Exchange Traded Funds). O sistema gera sinais para negociar os estoques QQQ, SPY e DIA.

MARKETVOLUME & # 174;

MarketVolume.

ITS - Sistema de Negociação de Índices.

Sistemas de Negociação de Índices.

ITS (Index Trading Systems) foi desenvolvido para satisfazer as demandas dos traders ETFs (Exchange Traded Funds) que gostariam de investir em QQQ (NASDAQ 100 tracking stock), SPY (S & P 500 tracking stock) e DIA (Dow Jones Industrial tracking) estoque). O sistema que gera os sinais de negociação QQQ, SPY e SIA é um sistema de negociação 100% mecânico, no entanto, ainda há um fator humano envolvido no ajuste dos parâmetros do sistema e níveis críticos que acionam a geração de sinal.

Sobre os seus sistemas.

Sobre o seu sistema de negociação - Index-Trading-Systems & # 153; foi desenvolvido pela Highlight Investments Group como um projeto independente para satisfazer as necessidades dos traders de derivativos de índices.

Negociação Com Índices.

Neste post eu quero discutir formas de fazer uso de sinais de índices de mercado relevantes em sua negociação. Esses sinais podem agregar valor, independentemente de você negociar com algoritmo ou manualmente. As técnicas descritas aqui são uma das mais amplamente aplicáveis ​​no arsenal do analista quantitativo.

Vamos motivar a discussão procurando um exemplo de um sistema de negociação simples que negocia o VIX em barras semanais. Os resultados de desempenho do sistema estão resumidos no gráfico e na tabela abaixo. O sistema supera o retorno de compra e retenção por uma margem substancial, com um fator de lucro de mais de 3 e uma taxa de ganho superior a 82%. O que não é para gostar?

Bem, por um lado, isso não é realmente um sistema de negociação & # 8211; porque o índice VIX em si não é negociável. Portanto, os resultados de desempenho são puramente fictícios (e, se você já não percebeu, nenhum slippage ou comissão está incluído).

É muito fácil construir sistema de negociação de alto desempenho em índices & # 8211; porque eles não são produtos negociados, os preços de índice são frequentemente obsoletos e tendem a "seguir". a ação do preço no mercado negociado equivalente.

Esse sistema específico do VIX Index levou menos de dez minutos para ser desenvolvido e compreende apenas algumas linhas de código. O sistema faz uso de um indicador simples de RSI para decidir quando comprar ou vender o índice. Eu otimizei os parâmetros do indicador (separadamente para longo e curto) durante o período até 2012, e testei-o fora da amostra nos dados de 2013-2016.

RSIValue = RSI (preço, comprimento);

if CurrentBar & gt; 1 e RSIValue cruza OverSold em seguida.

Compre (! (& # 8220; RFSLE & # 8221;)) próximo bar no mercado;

O sistema diário que construí para o S & amp; P 500 Index é um pouco mais sofisticado que o modelo VIX e produz os seguintes resultados.

Usando os sistemas de negociação indexados.

Vimos que é fácil construir sistemas de negociação lucrativos para produtos indexados. Mas desde que eles não podem ser negociados, o que é o ponto?

O analista pode ser tentado pela idéia de usar os sinais gerados por um sistema de negociação de índices para negociar um mercado correspondente, como os futuros VIX ou eMini. No entanto, essa abordagem certamente falhará. Os preços do índice ficam abaixo dos preços dos produtos futuros equivalentes, onde os investidores primeiro monetizam sua visão sobre o mercado. Portanto, usar uma estratégia de índice diretamente para negociar um mercado a vista ou de futuros seria como tentar negociar usando preços atrasados ​​em alguns segundos ou minutos & # 8211; uma receita para perder dinheiro.

Também não é provável que um sistema de negociação desenvolvido para um produto indexado seja generalizado para um mercado negociado. O que quero dizer com isso é que, se você adotasse uma estratégia de indexação, como a estratégia VIX RSI, transferisse-a para futuros VIX e ajustasse os parâmetros na esperança de produzir um sistema lucrativo, é provável que você fique desapontado. Como eu mostrei, você pode produzir um sistema de negociação de índices lucrativos usando os conceitos de negociação mais simples e antiquados (como o índice RSI) que há muito tempo deixou de oferecer qualquer valor preditivo em mercados reais negociados. Mercados de índice são realmente ineficientes & # 8211; os preços dos produtos de índice muitas vezes não refletem todas as informações relevantes e disponíveis em tempo hábil. Essas simples ineficiências são facilmente reveladas por indicadores como médias móveis. Mercados negociados, por outro lado, são altamente eficientes e, com a exceção da HFT, vão precisar de muito mais do que uma simples média móvel para fornecer insights sobre as poucas ineficiências que surgem.

Estratégias em produtos indexados são mais bem pensadas, não como estratégias de negociação, mas como um meio de fornecer uma orientação ampla quanto à condição geral do mercado e sua direção provável no longo prazo. Para tomar a estratégia do índice VIX como exemplo, você pode ver que cada & trade22; trade & # 8221; abrange várias semanas. Então, pode-se considerar que um & # 8220; buy & # 8221; sinal do sistema do índice VIX como uma indicação de que a volatilidade deverá aumentar ao longo do próximo mês ou dois. Um comerciante pode usar essa informação para se apoiar no lado de ser uma grande volatilidade, talvez até mesmo evitando qualquer posição de volatilidade curta nas próximas semanas. Seguir a orientação do modelo dessa forma certamente teria ajudado muitos traders de ações e volatilidade durante o mercado a vender em agosto de 2015, por exemplo:

O modelo S & amp; P 500 Index é um modelo que utilizo para fornecer orientações sobre as condições de mercado para o dia de negociação atual. É uma entrada útil para o meu pensamento sobre o quão agressivo eu quero que meus modelos de negociação sejam durante a próxima sessão. Se o modelo de índice sugere um tom positivo para o mercado, com volatilidade moderada, posso estar inclinado a assumir uma postura mais agressiva. Se o modelo começar a ser negociado para o lado mais curto, no entanto, é provável que eu queira ser muito mais cauteloso. Ontem (16 de maio de 2016), por exemplo, o modelo de índice teve um início longo de negociação, fornecendo confirmação do teor positivo para o mercado e me incentivando a trocar a volatilidade para o lado mais agressivo.

Em geral, eu tenderia a classificar os sistemas de negociação de índices como "suporte à decisão" # 8221; ferramentas que fornecem um meio de sombrear a opinião sobre o mercado, ou talvez fornecer um meio de calibrar os modelos de negociação para as condições de mercado previstas. No entanto, eles podem ser usados ​​de maneira mais direta, menos do que a negociação real. Por exemplo, um dos nossos sistemas de negociação de volatilidade usa os sinais de negociação de um sistema de negociação projetado para o índice de volatilidade-volatilidade VVIX. Outra abordagem é usar os sinais de um sistema de negociação de índices como um indicador do regime de mercado em um modelo de mudança de regime.

Projetando Modelos de Negociação de Índices.

Considerando que é a lucratividade que é tipicamente o principal critério de projeto para um sistema de negociação real, dado o propósito de um sistema de negociação de índices, há outros critérios que são pelo menos tão importantes.

Deve ser óbvio, a partir dessas poucas ilustrações, que você deseja projetar seu modelo de índice para negociar com menos frequência do que o sistema que pretende comercializar ao vivo: se você está negociando os eminis nas barras diárias, isso não ajuda a veja 50 negociações por dia do seu sistema de índices. O que você quer é uma indicação de que a ação do mercado nos próximos dias provavelmente será positiva ou negativa. Isso significa que, normalmente, você projetará seu sistema de índice usando frequências de barra pelo menos tanto quanto para seu sistema ativo.

Outra maneira de desacelerar os sinais provenientes do seu sistema de negociação de índices é projetá-los para uma precisão muito alta & # 8211; uma taxa de ganho de 70%, ou superior. Na verdade, é bem fácil fazer isso: tenho sistemas que negociam os eminis em barras diárias que ganham taxas acima de 90%. O truque é simplesmente que você tem que estar preparado para esperar um longo tempo para que o comércio seja bom. Para um sistema ativo que muitas vezes pode ser um problema & # 8211; ninguém gosta de cuidar de uma posição submersa por dias ou semanas a fio. Mas para um sistema de negociação de índices importa muito menos e, de fato, ajuda: porque você quer sinais de negociação em horizontes mais longos do que os intervalos de tempo que você está usando em seu sistema de negociação ao vivo.

Uma vez que o sistema de índice não precisa ser comercializado ao vivo, isso significa que os custos e fricções usuais de negociação não se aplicam. A vantagem aqui é que você pode criar conceitos para sistemas de negociação que não seriam rentáveis ​​no mundo real, mas que funcionam perfeitamente bem no mundo sem atrito da negociação de índices. A desvantagem, no entanto, é que isso pode levar você a desenvolver sistemas de indexação que são negociados com muita frequência. Portanto, mesmo que eles não devam se aplicar, você pode tentar introduzir custos de negociação para penalizar sistemas de negociação de frequência mais alta e beneficiar os sistemas negociados com menos frequência.

Projetando sistemas de negociação de índices em uma área na qual algoritmos de programação genética são excelentes. Existem duas razões principais para isso. Em primeiro lugar, como já discuti anteriormente, os indicadores técnicos simples do tipo empregado pelos sistemas de modelagem de GP funcionam bem nos mercados de índices. Em segundo lugar, e mais importante, você pode usar o sistema GP para adaptar um sistema de negociação de índice para atender aos critérios precisos que você tem em mente, como a taxa de% de ganho, frequência de negociação, etc.

Um excelente produto que eu recomendo neste contexto é o Adaptrade Builder de Mike Bryant. O Builder é uma excelente peça de software cujo poder e facilidade de uso refletem a experiência em engenharia e desenvolvimento de sistemas da Mike.

Sistemas de Negociação de Índices do Mercado de Ações & amp; Estratégias.

INSTRUMENTOS COMERCIALIZADOS: Double Leverage Stock Indexes: S & amp; P500, Nasdaq 100, Russell2000. Implementado usando freqüentes fundos mútuos Rydex ou Profunds. Também pode ser negociado com ETFs.

O INDEX TRADER é uma estratégia de negociação baseada em quantitativos projetada para lucrar com movimentos diários nos índices de ações de base ampla dos EUA ao se envolver em mudanças dinâmicas de posição e alocação nos índices S & P 500, Nasdaq 100 e Russell 2000. Apenas detém posições longas e / ou em dinheiro. Não ocupa posições curtas (inversas).

A estratégia é composta por um grande número de submodelos que geram uma única 'Pontuação de Posição'. Os fatores que entram no escore de posição incluem fatores de risco / risco, fatores de tendência, fatores fundamentais e fatores de reversão à média.

Essa estratégia é recomendada para traders que podem se comprometer em estar em seus computadores durante os últimos 15 minutos de cada dia de negociação nos EUA. É nesse momento que as negociações INDEX TRADER são geradas e você implementará sua conta de acordo. Nota importante: como este é um sistema ativo de negociação diária, você não receberá notificações por e-mail de alterações de sinal - será necessário efetuar login todos os dias nos últimos 15 minutos da sessão dos EUA para verificar novos negócios.

Se você não for capaz de negociar o sistema sozinho devido a limitações de tempo ou falta de nível de conforto, ele pode ser negociado automaticamente em sua própria conta por um gerente financeiro profissional. Para mais detalhes, visite nossa página de negociação automática para obter detalhes.