Sistema de negociação uvxy

BACKTESTING VIX & # 8211; O ÍNDICE DE MEDO
Explorando padrões de estrutura de termo de futuros para entender melhor a volatilidade do mercado com o VIX.
UVXY & # 8211; Futuros de curto prazo Ultra VIX ETF.
A data de início do UVXY remonta a 3 de outubro de 2011 e aqui está seu prospecto:
Prospecto de ETF Futuros de Curto Prazo da VIX Ultra.
O UVXY comercializa como um estoque. Ele pode ser comprado, vendido ou vendido a qualquer momento em que o mercado estiver aberto, incluindo períodos de pré-mercado e pós-mercado. Com um volume médio diário de 47 milhões de ações, sua liquidez é excelente e os spreads bid / ask são um centavo. Ele tem um conjunto ativo de opções disponíveis, com sete semanas de Weeklys e perto das greves de dinheiro a cada 0,5 ponto. Como um estoque, as ações da UVXY podem ser divididas ou divididas. Se for verdade, o UVXY reverterá a divisão 5 vezes em seus primeiros quatro anos de existência - o que pode ser um recorde. A última divisão reversa foi de 5: 1 e estou prevendo que a próxima será uma proporção de 5: 1 também. O UVXY pode ser negociado na maioria dos IRAs / Roth IRAs, embora seu corretor provavelmente exija que você assine eletronicamente uma renúncia que documenta os vários riscos com essa segurança. O curto-circuito de qualquer segurança não é permitido em um IRA.
Como o valor da UVXY é estabelecido?
Ao contrário das ações, possuir UVXY não lhe dá uma parte de uma corporação. Não há vendas, relatórios trimestrais, lucro / perda, nenhuma relação de PE e nenhuma perspectiva de obter dividendos. Esqueça a análise de estilo fundamental no UVXY. Enquanto você está nisso, esqueça a análise de estilo técnico também, o preço da UVXY não é impulsionado pela oferta e demanda - é uma pequena cauda do VIX Futures Dog de tamanho médio, que é dominado pelas opções da SPX (valor nocional & gt; bilhão). De acordo com o seu prospecto, o valor do UVXY está intimamente ligado ao dobro do retorno diário do S & amp; P VIX Short-Term Futures ™. Esse índice administra uma carteira hipotética dos dois contratos futuros VIX vencidos. Todos os dias, o índice especifica um novo mix de futuros VIX nesse portfólio. O índice é mantido por S & amp; P Dow Jones Indices. O valor teórico da UVXY, se fosse perfeitamente rastreável 2X, os retornos diários do índice de curto prazo são publicados a cada 15 segundos como o valor "intraday indicative" (IV). O Yahoo Finance publica esta citação usando o marcador ^ UVXY-IV. Atacadistas chamados “Participantes Autorizados” (APs) às vezes intervirão no mercado se o valor comercial de UVXY divergir muito do valor IV. Se a UVXY está negociando o suficiente abaixo do valor IV, eles começam a comprar grandes blocos de UVXY - o que tende a elevar o preço, e se ele estiver negociando acima, eles vão reduzir a UVXY. Os APs têm um acordo com a ProShares que permite que eles façam essas manobras restaurativas com lucro, então eles estão altamente motivados para manter o rastreamento da UVXY em boa forma.
Idealmente, o UVXY rastrearia exatamente o índice VIX® da CBOE - o indicador de volatilidade de fato do mercado. No entanto, uma vez que não existem investimentos disponíveis que acompanham diretamente a VIX, a ProShares optou por acompanhar a próxima melhor opção: os futuros VIX. VIX Futures não são tão voláteis quanto o próprio VIX; soluções (por exemplo, como VXX) que ocupam posições desalavancadas em futuros VIX movem apenas cerca de 45% tanto quanto o VIX. Esse déficit deixa os viciados em volatilidade clamando por mais - daí o UVXY e a TVX alavancados pelo 2X. O ProShares obtém o retorno diário de 2x aproveitando o fato de que os futuros VIX só exigem que uma pequena porcentagem (por exemplo, normalmente menos de 25%) de seu valor de face seja depositada como margem para a compra do contrato. Ao dobrar o número de contratos que possuem, eles podem dobrar os retornos. Para manter esta alavancagem perto de uma constante 2X eles têm que ajustar o número de contratos futuros detidos pelo fundo no final de cada dia de negociação. Esse ajuste é essencialmente um processo de composição. Se você quiser entender como os fundos alavancados do 2X funcionam em detalhes, leia este post, mas o mais importante é que você deve saber que a alavancagem do 2X se aplica apenas aos retornos percentuais diários, e não aos retornos de longo prazo. Para um fundo alavancado, os resultados de longo prazo dependem da volatilidade do mercado e das tendências gerais. No caso da UVXY, esses fatores geralmente (mas nem sempre) conspiram para reduzir dramaticamente seu preço quando mantidos por mais de alguns dias. O processo de alavancagem não é o único obstáculo ao preço da UVXY. Os futuros VIX usados ​​como subjacentes carregam seu próprio conjunto de problemas. O pior é a decadência horrível do valor ao longo do tempo. Na maioria dos dias, os dois conjuntos de futuros VIX que rastreiam o UVXY diminuem em relação ao VIX - arrastando para baixo o índice não alavancado do UVXY. Esse arrasto é chamado de perda de rolagem ou contango. A combinação de perdas devido à estrutura 2X e perdas de contango somam perdas típicas de UVXY de 10% ao mês (70% ao ano). Este não é um investimento de compra e retenção. Por outro lado, o UVXY faz um bom trabalho ao combinar os movimentos percentuais de curto prazo do VIX. O gráfico abaixo mostra as correlações históricas com a aproximação linear de melhor ajuste, mostrando que os movimentos da UVXY são de cerca de 92% dos VIXs. A maioria das pessoas compra a UVXY como um investimento contrário, esperando que ela suba quando o mercado de ações cair. Ele faz um trabalho respeitável com os movimentos percentuais da UVXY com uma média de -5,96 vezes a movimentação percentual da S & amp; P 500. No entanto, 16% do tempo UVXY se moveu na mesma direção que o S & amp; P 500.
Como o ProShares ganha dinheiro com o UVXY?
Como um Exchange Trade Fund (ETF), o UVXY deve manter explicitamente os valores mobiliários apropriados ou swaps correspondentes ao índice que acompanha. O ProShares faz um trabalho muito bom em fornecer visibilidade dessas posições. A aba “Daily Holdings” do website mostra quantos contratos futuros VIX estão sendo realizados. Devido à natureza 2X do fundo, o valor nominal dos contratos futuros VIX será muito próximo de duas vezes o valor líquido do “Outro ativo / dinheiro” do fundo. A ProShares cobra uma taxa diária de investidor pelos ativos da UVXY - em uma base anualizada, é de 0,95% ao ano. Com ativos atuais de US $ 700 milhões, essa taxa gera cerca de US $ 6 milhões por ano. Isso deve ser suficiente para cobrir os custos da UVXY da ProShares e ser lucrativo, no entanto, eu suspeito que o modelo de negócios da ProShares inclua receita de mais do que apenas a taxa do investidor. Uma pista sobre o modelo de negócios do ProShares pode estar contida nesta frase do prospecto da UVXY:
“Uma parte dos ativos de cada Fundo VIX pode ser mantida em dinheiro e / ou títulos do Tesouro dos EUA, títulos de agências ou outros títulos de rendimento fixo ou similares de curto prazo de alta qualidade de crédito (como ações de fundos do mercado monetário e acordos de recompra garantidos) . ”Os títulos da agência são coisas como títulos da Fannie Mae. A categoria de acordos de recompra garantidos me parece um lugar onde a ProShares pode estar ficando significativamente melhor do que as taxas do mercado monetário. Com a UVXY atualmente capaz de investir cerca de US $ 350 milhões, esse pode ser um fluxo de renda significativo. De acordo com a ferramenta ETF ETF Fund Flows, as entradas líquidas da UVXY chegaram a US $ 1,8 bilhão desde sua criação em 2011. Atualmente, valem US $ 700 milhões, então a ProShares facilitou a destruição de cerca de US $ 1 bilhão de dinheiro do cliente - até agora. Estou confiante de que a tendência geral de destruição continuará. A UVXY escapou da publicidade negativa que os fundos TVX do Barclays e do VelocityShares geraram, mas à medida que continua a crescer em tamanho e continua a destruir o valor do acionista em taxas de dar água na boca é provavelmente uma questão de tempo antes de UVXY começar a ser difamada seus próprios méritos ou a falta deles.
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Eu fundei padrões noturnos, classificados como um dos futuros titãs do comércio global.
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Futuros, ações e câmbio à vista têm grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados futuros, de ações e de forex. A regra aqui é não negociar com dinheiro que você não pode perder.

Sistema de negociação Uvxy
1) ser curto VXX / UVXY (ou long XIV / SVXY) sempre que o WRY estiver abaixo de sua média móvel, e.
2) ser longo VXX / UVXY (ou curto XIV) sempre que o WRY estiver acima de sua média móvel.
Nº de Ganhos: 32 Nº de Perdas: 74 Retorno Médio: -0,8% Ganho Máximo: + 60,6% Perda Máxima: -17,4% Soma de Ganhos & amp; Perdas: -81,9%
Aviso de desempenho hipotético e simulado.
Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensado de forma insuficiente ou excessiva o impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações. Diferenças de desempenho adicionais nos backtests surgem da metodologia de usar os valores de fechamento de 4:00 pm ET para XIV, VXX e ZIV como preços comerciais aproximados para indicadores que exigem que os futuros VIX e VIX sejam liquidados às 16:15 ET.

Idéias Quantas Diárias de Paststat.
Quantas ideias & # 8211; Todas as estatísticas e sem ficção.
Estratégia de negociação $ UVXY.
Trade Ideas no fechamento em 6 de novembro de 2013 $ MDR, $ UVXY.
Trade Ideas no fechamento em 6-Nov-2013, $ MDR, $ UVXY.
operando o banco de dados Q uant-Ideas pro, com a consulta abaixo.
preço & gt; 5 & ​​amp; tamanho da amostra de comércio nos últimos 4 anos & gt; 25, & amp; o volume médio mensal & gt; 2mil & amp; os vencedores da% de idade & gt; 70%, & amp; o fator de lucro & gt; 2, & amp; o lucro médio histórico de & gt; 1%
Encontramos os dois negócios seguintes, assumindo que um entrou no mercado em 6 de novembro de 2013 e saiu em 7 de novembro de 2013.
abaixo das probabilidades de negociação para curto no fechamento quando $ MDR é para cima por 4 dias em fila e compra para cobrir o próximo dia a perto, desde os últimos 4 anos.
Nº Total de Negociações: 47% de Negociações Rentáveis: 70% Número de Ganhos: 33 Quantidade de Negociações: 14% de Lucro Médio: 0,97% Médio: -0,86% Médio de%: 2,13% Médio%: 1,75% Max Win Trade%: 13.06%% Máximo de Trade Loss: 5.21% Máximo de Vitórias Consecutivas: 9 Max Perdas Consecutivas: 3 Ratio Avg Win / Avg Loss%: 1.22 Lucro Fator: 3.01 Outlier Ajustado Profit Factor: 2.55.
Nº Total de Negociações: 29% de Negociações Rentáveis: 72% Número de Ganhos: 21 Número de Negociações: 8% Médio de Negociações%: 4,19% Médio: 2,08% Médio%: 6,62% Médio%: -2,19% Max Win Trade%: 23,41% Max Loss Trade%: 5,24% Máximo de Vitórias Consecutivas: 9 Máximo de Perdas Consecutivas: 2 Ratio Avg Win / Perda Média%: 3,02 T-Test: 3,21 Profit Factor: 5,78 Outlier Ajustado Profit Factor: 4,13.
confira Quant-Ideas para ajudar o trader de curto prazo a encontrar negociações vencedoras de alta probabilidade.
Trade Idea & # 8211; $ UVXY por cinco dias seguidos.
Quando $ UVXY é baixo por cinco dias seguidos.
$ UVXY ETF fecha por cinco ou mais dias seguidos Vá em frente no dia seguinte & quot; s abertos Sair no próximo dia de negociação.
ps: pegue esse fator de lucro (que é o lucro bruto em mudança de ponto / perda bruta em mudança de ponto) com uma pitada de sal, já no final de 2011, $ UVXY estava sendo negociado acima de 10000 (para níveis ajustados). mas uma olhada na relação de pagamento (média% de participação dividida pela perda média%) ainda está em 2,84, uma estratégia de negociação que vale a pena ter.
Abaixo os detalhes da alteração do dia seguinte "está aberto para o próximo dia" (como em 23 de julho de 2013, para 24 de julho de 2013 aberto para fechar neste caso), altere% para $ UVXY ETF, quando sempre $ UVXY por cinco dias seguidos desde os últimos 4 anos.
tente Quant Ideas para encontrar negociações de alta probabilidade para o futuro.

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ETF Futuros a Curto Prazo VIX Ultra.
O ETF Futuros de Curto Prazo ProShares Ultra VIX procura resultados de investimentos diários, antes de comissões e despesas, que correspondem a duas vezes (2x) o desempenho diário do S & P 500 VIX Short-Term Futures Index.
A UVXY oferece uma exposição alavancada ao S & P 500 VIX, o Índice Futuro de Curto Prazo, que mede os retornos de uma carteira de contratos futuros VIX mensais com uma média ponderada de um mês até a expiração.
Este fundo não é uma empresa de investimento regulada pela Lei de Sociedades de Investimento de 1940 e não tem suas proteções. Por favor, leia o prospecto cuidadosamente antes de investir.
Este ETF Ultra ProShares busca um retorno que é 2x o retorno de um índice ou outro benchmark (target) para um único dia, medido de um cálculo NAV para o próximo. Devido à composição dos retornos diários, os retornos da ProShares em períodos diferentes de um dia provavelmente diferirão em quantidade e possivelmente na direção do retorno desejado para o mesmo período. Esses efeitos podem ser mais pronunciados em fundos com múltiplos maiores ou inversos e em fundos com benchmarks voláteis. Os investidores devem monitorar suas participações de acordo com suas estratégias, tão frequentemente quanto diariamente. Para mais informações sobre correlação, alavancagem e outros riscos, leia o prospecto.
Leia mais sobre os índices de futuros ETFs Volatility e VIX futuros. Saiba mais sobre as considerações para investimento orientado.
Aviso importante sobre os pacotes fiscais do cronograma K-1.
Instantâneo de fundos.
* Não inclui comissões de corretagem e taxas relacionadas pagas pelo fundo.
Extratos mensais de conta.
Informações de preço em 16/02/18.
O desempenho cotado representa o desempenho passado e não garante resultados futuros. O retorno do investimento e o valor do principal de um investimento irão flutuar de modo que as ações do investidor, quando vendidas ou resgatadas, possam valer mais ou menos do que o custo original. As ações são compradas e vendidas a preço de mercado (não NAV) e não são resgatadas individualmente do fundo. Os retornos de preço de mercado são baseados no ponto médio do spread bid / ask às 16:00. ET (quando o NAV é normalmente determinado para a maioria dos fundos) e não representa os retornos que você receberia se negociasse ações em outros momentos. As comissões de corretagem reduzirão os retornos. O desempenho atual pode ser menor ou maior que o desempenho cotado. Para retornos padronizados e dados de desempenho atualizados até o final do mês mais recente, consulte Desempenho.
Não há garantia de que qualquer ETF da ProShares atinja seu objetivo de investimento.
As acções de qualquer ETF são geralmente compradas e vendidas a preço de mercado (não NAV) e não são resgatadas individualmente do fundo. As comissões de corretagem reduzirão os retornos.
Investir envolve risco, incluindo a possível perda do principal. Os Ultra-ProShares não são diversificados e acarretam certos riscos, incluindo risco associado ao uso de derivativos (contratos de swap, contratos futuros e similares), correlação de benchmark imperfeita, alavancagem e variação de preço de mercado, que podem aumentar a volatilidade e diminuir o desempenho. Por favor, consulte o resumo e os prospectos completos para uma descrição mais completa dos riscos.
Investir em ETFs envolve um risco substancial de perda. Os ETFs da ProShares Volatility geralmente destinam-se a horizontes de investimento de curto prazo, e os investidores detentores de ações em períodos de longo prazo podem estar sujeitos a um risco maior de perda. Os ativos em que esses ETFs investem podem ser altamente voláteis e os fundos podem sofrer grandes perdas. Houve impactos negativos em potencial de posições futuras de rolagem e períodos estendidos onde as estratégias utilizadas pelos ETFs causaram perdas significativas e sustentadas. O valor das ações dos fundos está diretamente relacionado ao valor e à realização do lucro ou prejuízo dos instrumentos financeiros e outros ativos detidos pelos fundos. Flutuações no preço desses ativos podem afetar negativamente um investimento nas ações. O nível do VIX tem historicamente revertido para uma média de longo prazo (ou seja, média), e qualquer alteração no VIX provavelmente continuará a ser restrita. Como tal, a vantagem potencial da exposição aos futuros VIX pode ser limitada e quaisquer ganhos sujeitos a reversões significativas e inesperadas. Diversos fatores podem afetar o preço e / ou liquidez dos futuros VIX e outros ativos, incluindo: eventos econômicos, financeiros, políticos, regulatórios, geográficos, biológicos ou judiciais que afetam o nível dos índices VIX futuros ou os preços vigentes no mercado e os níveis futuros de volatilidade. Mercados de ações dos EUA, o S & P 500 ou seus valores mobiliários e os preços de mercado prevalecentes do S & P 500 e VIX, o próprio VIX, contratos de futuros VIX relevantes ou quaisquer outros instrumentos financeiros relacionados ao S & P 500 , VIX ou VIX futuros; taxa de juros; taxas de inflação e expectativas dos investidores em relação à inflação; oferta, demanda e atividades de hedge nos mercados de derivativos de ações listados e OTC; interrupções na negociação do S & amp; P 500, seus futuros ou opções; e contango ou backwardation no mercado de futuros VIX.
Este fundo gera um formulário de imposto K-1.
O ProShares Trust II é um pool de commodities, conforme definido no Ato de Troca de Mercadorias e nas regulamentações aplicáveis ​​do CFTC. A ProShare Capital Management LLC é o Patrocinador de Confiança e o operador de pool de commodities (CPO). O Patrocinador está registrado como CPO na CFTC e é membro da NFA. Nem este ETF nem o ProShares Trust II são uma empresa de investimento regulada pela Lei de Sociedades de Investimento de 1940 e nenhuma delas é protegida.
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"Standard & amp; Poor's, & reg;" "S & amp; P & reg;" "S & amp; P 500, & reg;" "Padrão & amp; 500's, & reg;" "S & amp; P 500 & reg; VIX & reg; Futuros de curto prazo Index TM "e" S & amp; P 500 & reg; VIX & reg; Mid-Term Futures Index TM "são produtos da S & P Dow Jones Indices LLC e suas afiliadas e foram licenciados para uso pela ProShares. "S & amp; P & reg;" é uma marca registrada da Standard & amp; A Financial Services LLC da Poor ("S & amp; P") e "Dow Jones & reg;" é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") e licenciada para uso pela S & P Dow Jones Indices LLC e seus afiliados. "VIX & reg;" é uma marca comercial da Chicago Board Options Incorporated ("CBOE") e a CBOE concordou que a S & amp; P Dow Jones Indices LLC poderá usar a marca comercial "VIX & reg;" nos nomes dos Índices como licenciados. para ProShares. As ações da ProShares não foram repassadas pela S & P Dow Jones Indices, CBOE ou suas respectivas afiliadas quanto à sua legalidade ou adequação. As ações da ProShares não são patrocinadas, endossadas, vendidas ou promovidas pela S & P Dow Jones Indices, CBOE ou suas respectivas afiliadas, e não fazem nenhuma representação em relação à conveniência de investir na ProShares. ESTAS ENTIDADES E SUAS AFILIADAS NÃO OFERECEM GARANTIAS E NÃO ASSUMEM QUALQUER RESPONSABILIDADE COM RELAÇÃO AOS PROSHARES.
Esta informação deve ser acompanhada ou precedida por um prospecto atual da ProShares Trust II.
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& # 160; & # 8226; Investimentos alavancados fornecem exposição ampliada a um ativo ou benchmark.
& # 160; & # 8226; Investimentos inversos fornecem exposição inversa a um ativo ou benchmark.

A menos que você queira perder dinheiro, esta é a única forma de negociar o VIX.
O CBOE Volatility Index (VIX), também conhecido como o "índice de medo", mede a volatilidade do mercado acionário com base nos prêmios pagos pela opção do índice S & P 500. É um cálculo complexo, mas o que os negociantes precisam saber é que o VIX sobe quando os preços estão caindo rapidamente, porque os prêmios das opções tendem a subir com a mesma rapidez. Os ganhos nos prêmios de opções levam a valores mais altos de VIX. Quando os mercados estão subindo constantemente ou se movendo lateralmente em uma consolidação, os prêmios de opções caem, assim como o valor de VIX.
De certa forma, a volatilidade parece ser mais negociável que o preço. Em Bollinger no Bollinger Bands, o analista John Bollinger observou que a volatilidade é cíclica e que "alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta".
Estamos agora em um ponto de baixa volatilidade, o que significa que inevitavelmente veremos um retorno à alta volatilidade em algum momento no futuro. Recentemente, o VIX caiu para o nível mais baixo desde o verão de 2007, levando muitos traders a se perguntarem o que aconteceria se comprassem baixa volatilidade.
No gráfico abaixo, parece que eles acabariam sendo recompensados ​​com lucros, porque depois de atingir níveis baixos, o VIX sobe.
Na realidade, a negociação do VIX não é tão direta. VIX é um & quot; desperdício de material & quot; com base em opções e negociadas com derivativos com datas de vencimento. Muitos derivativos expiram sem valor e isso cria um viés de baixa nos retornos esperados.
O Trading VIX pode ser feito com notas negociadas em bolsa (ETNs), que são como fundos negociados em bolsa (ETFs), exceto que os ETNs detêm derivativos em vez de ações. As empresas que patrocinam ETNs enfrentam despesas mais altas do que com os ETFs, e esses custos reduzem os retornos dos investidores. Esses fatores significam que os ETNs não rastrearão precisamente o VIX. Para entender essas ideias, vamos ver alguns resultados de testes.
Queremos comprar VIX quando estiver baixo e vender quando estiver alto. Testes mostram que isso é possível. Em vez de definir baixo em termos absolutos (uma regra como, compre quando VIX for menor que 15), usaremos uma definição relativa de baixo. Nós vamos querer comprar o VIX quando ele cair nos 20% mais baixos do Bollinger Bands. Isso usa o indicador Bollinger% B e compra quando% B é menor que 20.
Sair a qualquer momento, de um dia a seis semanas após a compra do VIX, seria rentável, com o comércio médio vencedor sendo mais de duas vezes maior do que a perda média. Em média, cerca de 60% dos negócios seriam vencedores. Infelizmente, é impossível negociar diretamente o VIX.
Quando aplicamos essa estratégia simples aos futuros VIX, os resultados são grandes perdas para todos os períodos de detenção. É o mesmo com ETNs em VIX, incluindo iPath S & amp; P 500 VIX ETN Futuros de Curto Prazo (NYSE: VXX), iPath S & P 500 VIX Futuros de Médio Prazo ETN (NYSE: VXZ), VelocityShares Daily 2x VIX Short - Prazo ETN (NYSE: TVIX) e ETF Futuros a Curto Prazo ProShares Ultra VIX (NYSE: UVXY).
Um problema que os comerciantes enfrentam é que o VIX aumenta de tamanho e cai rapidamente de volta. É inteiramente possível que estejamos perdendo os ganhos de negociação saindo apenas após um tempo especificado. Podemos, em vez disso, sair após um movimento de preço de tamanho específico ocorrer. Novamente, isso funciona bem no VIX, mas não tão bem nos veículos usados ​​para trocar o VIX.
Com essa estratégia revisada, compramos quando o VIX é baixo e vendemos quando ele atinge uma meta de lucro ou um stop-loss. Para testes, podemos usar uma meta de lucro de 10% e um stop loss de 3%. Esta é uma estratégia muito lucrativa no próprio VIX, com cerca de 80% de vencedores e lucros que são obviamente mais de três vezes maiores do que as perdas. Quando foi testado contra os ETNs, no entanto, apenas um foi lucrativo: UVXY.
A forma exata como cada ETN é estruturado é um segredo comercial dos patrocinadores, mas, nos testes, o UVXY parece ser o melhor substituto para o VIX e é o nosso veículo comercial preferido.
Agora, o VIX é muito baixo e muitos traders ficarão tentados a negociá-lo. Recomendamos comprar UVXY e negociar com uma meta de lucro e stop-loss.
Normalmente, também recomendamos uma maneira de negociar com opções, mas no caso da UVXY, as opções são caras e seria difícil lucrar com uma estratégia de compra simples. Parte da negociação bem-sucedida é saber quando não negociar, e esse é um desses momentos para as estratégias de opções relacionadas ao VIX.
- Compre UVXY ao preço de mercado.
- Defina stop-loss 3% abaixo do preço de entrada.
- Definir meta de lucro de 10% acima do preço de entrada.
Nota: Amber está dando os toques finais em um relatório que responde a 10 perguntas frequentes sobre aumentar a renda com opções. Se quiser saber mais sobre como gerar receita usando opções, basta clicar aqui e nos dizer para onde enviar o relatório.
A última vez que recebi um sinal de "compra" deste estoque, as ações dispararam rapidamente 10%. e então simplesmente se recusou a parar de subir.
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