Sistemas de negociação s & p emini

Um sistema simples S & # 038;
O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep it Simple, Smart Guy, destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, ou seja, serem robustos. Neste artigo, desejo fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra keep-it-simple e só pode inspirá-lo a criar um sistema rentável.
Simple S & amp; P Futures System.
O primeiro sistema é baseado no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.
Regras do sistema.
Se o fechamento de hoje for menor do que o fechamento há 6 dias, compre (insira longo). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechamento há 6 dias, venda (sair por muito tempo).
Abaixo está uma imagem do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros do E-mini S & P.
Configurações Ambientais.
Eu codifiquei as regras acima no EasyLanguage e testei no mercado de futuros do E-mini S & P voltando a 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer: todos os testes neste artigo usarão os seguintes premissas:
Tamanho da conta inicial de US $ 25.000 Datas testadas de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado para cada sinal O P & amp; L não é acumulado ao patrimônio inicial $ 30 foi deduzido por ida e volta para derrapagens e comissões Não há paradas.
Resultados de linha de base.
Abaixo está a curva de capital para negociação do contrato futuro de E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de patrimônio parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva de capital é o levantamento semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que chega ao intervalo de 40%.
Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que regras simples podem ser bastante poderosas e ser o começo de um ótimo sistema. Podemos levar este conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Vamos ver & # 8230;
Filtro do regime de Bull / Bear.
Você provavelmente pode imaginar que essa seria minha primeira linha de ataque. Ou seja, dividir amplamente o mercado em dois modos distintos: otimista ou pessimista. Geralmente, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em um regime de alta ou baixa. A idéia, neste caso, é apenas fazer negócios longos quando estamos em um mercado em alta. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.
A primeira coisa a fazer é testar vários valores de lookback para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation, vou testar valores de lookback entre 10 e 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são apresentados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo yeo período de lookback está no eixo x.
Podemos ver claramente que há uma tendência geral de diminuir o lucro à medida que você aumenta a duração do período de retrospectiva. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:
Então, isso parece uma melhoria? Enquanto ganhamos menos, o sistema é mais efetivo em geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por negociação. Também reduzimos muito o rebaixamento. Eu diria que estamos eliminando uma série de negociações perdedoras, tendo apenas negociações durante um mercado altista.
Filtro de Volatilidade.
Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de crescente volatilidade e queda da volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado sobe e espreita à medida que o mercado cai e faz novas baixas. Alguns sistemas se saem bem durante esses tempos de alta volatilidade, enquanto outros se saem melhor em momentos mais tranquilos. Como vamos medir a volatilidade? Nós vamos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções do índice S & P 500 e é freqüentemente chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação do preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazendo novos máximos quando o mercado está fazendo novos mínimos.
Eu vou usar o VIX de uma maneira muito simples. Vou levar a média do valor VIX diário ao longo de vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o atual VIX estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX estiver prestes a cair.
Mas qual valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation, vou testar valores de lookback entre 5 e 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são apresentados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo yeo período de lookback está no eixo x.
O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples do VIX estão abaixo.
É um fato interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam aproximadamente o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro de regime, vemos uma melhoria em muitos dos indicadores de desempenho, como fator de lucro, lucro líquido médio de negociação e rebaixamento reduzido. O filtro de regime chega a US $ 34.000 em lucro líquido de forma mais eficaz, com apenas 198 negociações, quando comparado ao filtro de volatilidade.
No geral, gosto da curva de capital e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Um dos filtros adicionados ao conceito de linha de base foi um passo seguinte & # 8221; para um sistema potencialmente lucrativo. Claramente, mais trabalho precisa ser feito. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtros VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novas elevações de capital em 2014.
Sistema simples S & amp; P com filtro Regime (arquivo de texto) Simple S & amp; P System VIX Filter (arquivo de texto) Simple S & amp; P System Both (TradeStation ELD) Simple S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Posso usar este exemplo para fazer uma pergunta mais geral? Você otimiza um componente de frequência mais alta (sistema de linha de base) junto com um componente de menor frequência, o filtro de mercado baseado em MA. Não há, em geral, # 8211; um período de dados muito mais longo para o filtro de mercado deve ser significativo?
No caso especial, um MA simples pode gerar negociações suficientes em 14 anos, mas que tal um filtro um pouco mais complexo como um crossover de MA?
Olá Thomas. Não tenho certeza se entendi sua pergunta. Os valores de referência do sistema de linha de base não foram otimizados com o filtro SMA. Um período curto de SMA mostra significância dada a extensão dos dados históricos e o número de amostras. Períodos mais longos de look-back mostraram um declínio constante no desempenho. Vale a pena testar um filtro mais complexo, mas queria manter o tema do artigo que era "simples".
Vamos supor que um filtro de mercado muda o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se é correto para otimizar o sistema de linha de base, juntamente com o sistema de linha de base, se você usar apenas 12 anos de dados, ou se é melhor usar o parâmetro padrão.
Corrigido: Vamos supor que um filtro de mercado muda o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. A minha pergunta é, se é correto para otimizar o sistema de linha de base, juntamente com o filtro de mercado, se você usar apenas 12 anos de dados, ou se é melhor usar o parâmetro padrão para o filtro.
Na minha opinião, não são os anos de dados que são importantes. É o número de negócios e as condições de mercado cobertas. Com mais de 100 negociações (amostras) abrangendo ambos os mercados de bull / bear prolongados, eu diria que nossos 12 anos de dados são estatisticamente significativos. Você pode otimizar o filtro de regime junto com a linha de base. É mais ideal para fazê-lo separadamente. Como alternativa, usar um otimizador de encaminhamento para a frente para otimizar o filtro de regime com a linha de base provavelmente forneceria os resultados mais realistas.
Obrigado pela sua proposta. Fiz uma análise independente de um crossover de MA simples no S & amp; P500 e alterei o tamanho da janela in-sample para ver quanto tempo leva para treinar o filtro de mercado. A fim de obter uma curva de patrimônio mais menos estável, uma janela de 5 anos parece ser necessária. O sistema resultante faz cerca de 2 negócios por ano.
Com isso, gostaria de fazer minha pergunta novamente. Suponha que você tenha um sistema com uma quantidade estatisticamente significativa de negociações. Não perde importância se adicionar um filtro de mercado de baixa frequência e otimizar o sistema completo?
Em geral sim. Para outro ponto em relação ao seu sistema específico, você tentou o seu sistema no mercado à vista S & # 038; Isso vai mais longe do que o mercado de futuros e pode permitir que você obtenha mais negócios.
Desenvolvimento do sistema perfeito, como de costume Jeff! Que tal usar o volume outro filtro diferente do preço? Geralmente nos meus testes isso ajuda muito.
Marco, isso certamente valeria a pena testar! Como sempre, há muitas coisas que podem ser feitas para ajudar a melhorar o desempenho. Obrigado pela ideia.
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Sistemas de negociação S & p emini
Há períodos de baixa atividade, mas isso é bom, já que é melhor usar a linha lateral do que perder dinheiro. Eu prefiro os negócios de alta probabilidade que Bob Dylan oferece.
O sistema de negociação mais estável.
É o sistema comercial mais estável que eu já negociei. Bob Dylan não troca muito, mas quase todos os sinais são emitidos a tempo.
Bob Dylan é um sistema excepcional.
Ele é um operador muito disciplinado, que não conseguiu negociar até o momento certo. Eu paguei por 2 anos de assinatura com os lucros do meu primeiro negócio. Eu recomendo este sistema.
Um ótimo sistema.
Este é um ótimo sistema, nos bastidores esperando o momento de saltar e já vem fazendo isso há algum tempo !!
Excelente sistema.
No ano passado, eu assinei cerca de seis sistemas aqui no C2 e Bob Dylan se apresentou de forma mais consistente para mim. Passou alguns meses sem um único negócio, e isso foi um pouco frustrante. No entanto, quando fez o comércio, os resultados foram excelentes e mais do que compensaram as taxas de assinatura. O desenvolvedor parece saber o que ele está fazendo, e entra no mercado apenas nos momentos mais oportunos. Com base no desempenho do ano passado, é um dos poucos sistemas em que tentei sentir-me confiante na configuração e no esquecimento. Por enquanto, tudo bem.
Um sistema raro.
Eu tenho 20 anos de experiência com o timing do mercado. É raro encontrar um sistema que tenha disciplina. Este sistema passou 6 meses sem negociação. Com a maioria dos outros sistemas, o autor ficava impaciente e ajustava o sistema para gerar mais negócios. Bravo. E eu tenho negociado automaticamente e descobri que os preenchimentos são precisos com o sistema. Também é raro
Eu recomendo este sistema.
Embora o sistema negoceie com pouca freqüência, todos os 4 negócios subseqüentes tiveram lucro. Bastante louvável! Eu coloquei um stop loss automático de $ 2.000, mas não tive que invocar & # 8221; ainda. Eu recomendo este sistema.
Sistema impressionante.
Embora não troque muito, bate o mercado & amp; quase tudo mais lá fora. Com um histórico de 11 anos, este é um fabricante de dinheiro comprovado ao longo do tempo!
Moneymaker consistente.
Um raro fazedor de dinheiro consistente (negociação de futuros) no Collective2, com um registro sólido de dois anos. Devido à natureza da estratégia de compra excessiva / venda excessiva de buy-in, em algumas ocasiones rebaixamentos profundos, portanto, se você puder viver com os drawdowns, recomendo vivamente este programa.
Nada semelhante a este sistema!
Eu por acaso visitei este site de provedor de sistema em 6/11/2009, o site tem uma mensagem simples. Existe algum sistema melhor desse tipo lá fora? Eu não consegui encontrar nenhum, mas se você puder nos informar. Até a data em que minha pesquisa continua,
Encorajando Resultados.
Com uma breve experiência até agora, não posso dar uma avaliação melhor, talvez, do que ter meu dinheiro com esse fornecedor. Sua comunicação é oportuna e direta. E muito apreciado. Acima de tudo, os resultados são encorajadores!
Questões? Por favor, pergunte sp500tradingsystems1 no Gmail ou use a página de contato.

Futuros & amp; Opções de Estratégia de Negociação Algorítmica.
Neste segmento de nossos vídeos do Algorithmic Trading System, apresentamos os detalhes do The S & amp; P Crusher Package. Este pacote troca o & mdash; Nota de Tesouraria (TY), Negociador Breakout Day (ES), Trader Curto Dia (ES), Momentum (ES), Chamadas Cobertas (Opções Semanais do ES), Morning Gap Day Trade (ES) & amp; Algoritmos de negociação Condor de Ferro (ES Weekly Options).
Negociação de futuros envolve risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo dos resultados futuros.
Os resultados discutidos neste vídeo são baseados em modelos testados que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
S & amp; P Emini Futures & amp; Sistema de negociação de opções.
Transcrição do vídeo: Ok, neste vídeo eu vou rever o S & amp; P Crusher V2. Esta será uma visão geral de nosso principal produto, e estarei falando sobre todas as sete estratégias combinadas por esse algoritmo, que cria nosso portfólio S & P Crusher.
Ok, então primeiro, eu gostaria de repassar nosso aviso. Nós não somos registrados com a CFTC como um consultor de negociação de commodities. Somos o que chamamos de desenvolvedor de terceiros. Criamos algoritmos e os licenciamos para uso em um computador pessoal através da Trade Station, e eles também podem ser executados automaticamente por meio de corretores registrados pela NFA. Tenha em mente que futuros e opções de negociação envolvem risco substancial de perda. Esses algoritmos não são realmente para todos. Eles devem ser negociados com capital de risco apenas em nossa opinião, e, por último, os dados que mostramos, a menos que indicado de outra forma, são baseados em modelos testados hipoteticamente, e tem certas limitações, conforme o aviso aqui. Sinta-se à vontade para ler isto. Você pode pausar o vídeo e lê-lo com mais cuidado. O último comentário que vou fazer é que os dados são apenas para fins educacionais. Novamente, como não estamos registrados, não controlamos contas de clientes, e também, acho que devo mencionar que, como não estamos registrados, os dados que mostramos não foram auditados por nenhuma agência governamental. Apenas mantenha isso em mente enquanto analisamos os dados deste vídeo. Nós vamos estar falando sobre o desempenho. Novamente, isso é baseado em modelos testados hipoteticamente. Tem limitações. Às vezes, mencionamos os retornos ao vivo no website ou no vídeo, e quando o fazemos, isso é de dados ao vivo, e o anotamos como tal. Quando fazemos isso, lembramos que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros e, novamente, os futuros de negociação envolvem risco de perda, e não é para todos.
Tudo bem, então se você viu o vídeo da nossa metodologia de projeto, então você está familiarizado com este gráfico. O que isso mostra é o britador junto com as sete estratégias que são negociadas nele, e o que fizemos foi decompor o desempenho médio do backteste mensal com base no que o S & amp; P fez naquele mês. Então, por exemplo, se nós, nesta categoria aqui, temos S & P, então isso mostra o ganho médio para cada estratégia com todas as características combinadas para cada mês. Este é o ganho médio que essa estratégia viu durante meses acumulados, e você pode ver que o algoritmo de momentum faz o melhor em mercados em alta. Esta coluna aqui é para mercados de movimento lateral, e nós definimos isso como uma perda de quatro pontos até um ganho de 30 pontos no S & amp; P. Nós classificamos isso como lateralmente. Isso mostra o desempenho médio mensal de cada estratégia e, por último, um mês de baixa seria qualquer mês em que o S & P encerrasse em pelo menos quatro pontos, e isso mostra como cada estratégia funcionava. Se você está realmente interessado nesses dados, eu recomendo que você assista ao nosso vídeo de metodologia de projeto, onde falamos sobre isso com muito mais detalhes.
Desde que eu estou falando sobre o Crusher agora, então eu realmente quero apenas entrar nele e começar a olhar para alguns dos gráficos. O algoritmo de momentum é o que faz bem quando o mercado está subindo. Vamos dar uma olhada nisso. Esta é a plataforma da TradeStation que usei para o desenvolvimento, e cada gráfico mostra uma das estratégias. O que você verá aqui é que este é o algoritmo de momentum, e também tem as chamadas encobertas em camadas nele. Este é o algoritmo da nota do tesouro. Este é o Condors de Ferro. Essa é a lacuna. Este é o nosso algoritmo de day trade breakout, e este é o nosso algoritmo de trade de dia curto, o breakdown. Se olharmos para o algoritmo de momentum, novamente, este é o que é projetado para fazer bem quando o mercado está indo mais alto. O que você verá é que, em primeiro lugar, este é um gráfico do S & P 500. Basicamente, há duas velas para cada dia. Esta primeira vela representa a maioria do dia de negociação, quando os mercados de ações abrem, e então esta última vela é a hora final em que o mercado de futuros permanece aberto antes do fechamento do futuro. Agora, a maioria de vocês está ciente de que o comércio de futuros, na maioria das vezes, 24 horas por dia. Isso tem essa sessão habilitada para representar mais como o mercado de ações vê. Você não vê o movimento durante a noite no S & amp; P e esses gráficos. A razão pela qual fazemos isso é porque na sessão da noite, geralmente o volume é muito baixo até a Europa abrir. Muitos comerciantes de algoritmos, como eu e minha empresa, não negociam durante esses períodos noturnos. O que acontece é quando o mercado de ações abre, quando lançamos todos os nossos pedidos nos negócios futuros, as paradas, os limites e depois trocamos até as cinco da tarde. Leste, que é quando o mercado futuro fecha por cerca de uma hora e reabre. Então, novamente, este é um gráfico do S & amp; P 500. Se eu diminuir o zoom, o que você verá são todos os comércios mergulhados no gráfico, e este gráfico de baixo aqui é apenas o VIX. Usamos isso no lado das chamadas encobertas do algoritmo, mas deixe-me diminuir isso.
Se voltarmos no tempo agora, você verá 2011. Aqui em agosto de 2011, e podemos continuar até o fim. Eu acho que isso é provavelmente "07 aqui". Se você percorrer todo o caminho de volta para o 03, onde começamos a otimização para esse algoritmo. Agora, o que acontece é que quando você escreve um algoritmo e o desenvolve, é possível colocá-lo no gráfico, de modo que essas são todas as negociações que você está analisando. Mas, novamente, esse é apenas o algoritmo de momentum. Tenha em mente que este algoritmo ou este pacote comercializa sete algoritmos. As razões pelas quais negociamos sete são novamente, de modo que cada algoritmo tem como alvo uma condição de mercado diferente, de modo que nosso objetivo é ter de um a dois algoritmos que funcionem bem para cada condição de mercado. Quando o mercado está indo mais alto, geralmente esse algoritmo de momentum se sairá muito bem.
Mas deixe-me ver o relatório de desempenho da TradeStation. Podemos começar a falar sobre isso. Então, este tem o menor fator de lucro de qualquer um dos algoritmos que usamos. Ainda está acima do que gostamos de ver, que, no mínimo, é de 1,2, e isso inclui comissão e derrapagem já incorporados a ele. O percentual lucrativo é de 76%. Foram mil negócios no back-testing, 1.083. Eles estão em uma taxa de ganho de 76%. Este é o comércio médio. O lucro líquido é de US $ 56. A média de ganhos é de US $ 347, e a perda média é de 914. Agora, lembre-se de que, quando analisamos esses dados, estamos sujeitos a limitações.
O back-test tem limitações significativas. Mas, como esse algoritmo é o que temos para mercados em alta, vamos analisar alguns períodos em que o mercado estava subindo, para que eu possa mostrar como ele funciona. Se olharmos para este período em 06, o mercado estava realmente indo para o lado por aqui, mas sobre direito aqui é quando começou a decolar. O que você verá é que esse algoritmo tinha muitos bons negócios vencedores, e isso é esperado. Se o mercado está indo mais alto e você vai ao longo do S & P e você tem um alvo e uma parada, mais do que provável, a menos que sua parada seja super apertada, vai fazer bem, e é o que você vê .
Foi realmente um bom negócio, onde teria chegado em 11 de setembro em 06, e depois saiu alguns dias depois. Este algoritmo é um comércio de swing. Aqui está um caso em que se manteve por cerca de cinco dias. Aqui está outro onde ficou por cerca de quatro dias. Muitas vezes, porém, ele entra e sai no mesmo dia. Ou, eu sinto muito, não no mesmo dia, mas vai chegar perto e depois sair no dia seguinte. Mas o que isso está tentando fazer é capturar essas corridas do mercado em que o mercado apenas decola e vai além.
Agora, claro que não é perfeito. Este é um exemplo de um comércio perdedor. Toda vez que você vê a linha pontilhada vermelha, isso é uma perda que tomamos. Teríamos chegado no dia 20 de fevereiro e depois fomos parados alguns dias depois. Podemos também ver alguns dos negócios mais recentes. Isto é realmente a partir desta semana passada, onde o mercado estava indo mais alto. Esse algoritmo fez exatamente o que foi projetado para fazer. Entrou, saiu e nesta semana teve quatro negociações vencedoras. Mas, novamente, com a TradeStation, temos todos os relatórios de desempenho para o backtesting. Nós temos curvas de capital.
Esta é uma curva de capital de como esse algoritmo fez no back-testing. Ele tem a lista de comércio completa voltada para o & rsquo; 03. Todos os tipos de análise que podem ser analisados ​​com esse algoritmo, mas o que a maioria das pessoas vê é o número um, o fator lucro e, em seguida, o número dois, quantos negócios existem. Nós sempre queremos ver o & hellip; Nós gostamos de ver 200 trades, se isso for possível. Este tem mil, então quanto mais, melhor, e então a taxa de vitórias, 77%, é realmente útil apenas no lado emocional das negociações. O que realmente importa é a proporção para ganhar a perda. É positivo e isso parece bom? Neste caso, isso acontece.
Este algoritmo, novamente, é projetado para fazer o bem em mercados em movimento. Vamos olhar agora para o outro & hellip; Vamos ver, vamos olhar para o comércio de dia de fuga agora. Esse algoritmo também foi projetado para se sair bem nos mercados avançados. Você verá que a média é de 375 quando o mercado sobe e depois 50 quando está indo para o lado e 25 para baixo. Realmente, é mesmo para os lados e para baixo, mas tem expectativas positivas para os mercados em alta. Antes que eu esqueça, com o algoritmo de momentum, você verá que nos mercados laterais, o desempenho se reduz para 378, mas o real negativo nesse algoritmo de momentum que acabamos de ver está nos mercados em baixa, com média de 812.
Infelizmente, isso é algo que é realmente difícil de se livrar sem tirar esses ganhos potenciais nos mercados em alta. Mais uma vez, nossa metodologia de design não é criar um algoritmo que faça o bem para todas as condições de mercado, mas que tenha um a dois que faça o bem para cada condição de mercado. Enquanto esses outros algoritmos se saem melhor em condições ruins, o que eles fazem, então temos uma expectativa positiva para os mercados em baixa. Vamos olhar para o comércio de dia de fuga agora. Então, isso aqui é o gráfico do comércio de dia de fuga, e negocia com velas de nove minutos. E se eu diminuir o zoom, você verá alguns exemplos mais recentemente de como ele se sai bem em outros mercados. No dia 7 de novembro deste ano, ele realmente entrou aqui e saiu no final. Este é um exemplo de onde foi interrompido. Entrou aqui e depois parou em algum lugar aqui. E então, há alguns dias, tivemos um comércio de fuga decente, onde ele entrou em aberto e saiu no final. Este é um dia de comércio, o que é bom em que não se mantenha durante a noite, então há um risco um pouco menor com as operações do dia normalmente. Mas você verá, à medida que o mercado subir, geralmente esse algoritmo terá pelo menos um ou dois bons negócios.
Aqui está um exemplo onde, eu acho que levou uma pequena perda, e então aqui é onde ele parou. Aqui está outro onde teve um bom dia. Se olharmos para o relatório de desempenho para este, então o que ele está fazendo é analisar todos os negócios da história e, em seguida, fornecer este relatório. Ele tem 507 negócios, tem um fator de lucro decente, 1,43, e, novamente, isso inclui seis dólares e 50 centavos em comissão e um carrapato completo de derrapagem. Lucro médio por negociação, 57. Agora, o que você notará é que a taxa de vitórias é de 51%. Metade dos negócios são lucrativos, metade são vencedores, mas o que você percebe é que a média de ganhos é um pouco maior do que a perda média, razão pela qual esse algoritmo ainda é lucrativo, por que o temos em nosso portfólio. Aqui está uma curva de capital.
Você pode ver, os últimos meses não tem feito tão bem, mas isso é normal. Você sabe, você vai ver esses mergulhos na curva de capital. Nós esperamos que este surja disso. Mas o, você sabe, então você tem a lista de negociação, o resumo de desempenho, apenas todos os tipos de dados que a TradeStation fornece. Mas esse algoritmo, mais uma vez, é projetado para se sair bem em condições de luxo, e não perder muito nas condições mais baixas e, em seguida, para ser, você sabe, quebrar mesmo durante os mercados de movimento lateral.
Tudo bem, então agora o que eu gostaria de fazer é olhar para os algoritmos que devem ter um bom desempenho quando o mercado cair, e eu vou começar com a nota do tesouro, e então nós olharemos para o gap matutino , a avaria curta e, em seguida, a chamada coberta. Se olharmos primeiro para o algoritmo do Tesouro, este aqui é o seguinte. Agora, este é basicamente a nota de 10 anos, e geralmente o que a nota de 10 anos vai fazer é negociar em frente, então o que a S & P faz. Se o S & P estiver indo mais alto, então normalmente isso, a nota T, a nota de 10 anos, geralmente estará mais alta. Se o S & P estiver indo mais baixo, desculpe, então o período de 10 anos será mais alto. Agora, isso não funciona sempre assim. Não é uma arbitragem de 100%, mas, em geral, é isso que acontece. Eu vou procurar este exemplo aqui, que foi & hellip; Isso foi em 2014.
Durante todo esse período, o S & P estava diminuindo, e você pode ver que o índice de 10 anos estava aumentando. O que este algoritmo faz é um swing em que ele vai entrar e manter por vários dias. Cada uma dessas velas é de 120 minutos e, portanto, há cinco delas em um determinado dia. Isto é alguns meses & rsquo; período que estamos analisando. Vamos começar com o relatório de desempenho e, novamente, isso faz o modelo em derrapagem e comissão. E, a propósito, esse algoritmo é o nosso melhor algoritmo que temos, na minha opinião. Ele tem o fator de lucro mais alto, e o fator lucro não está realmente em um ponto em que você se preocupe que talvez ele seja super otimizado. Tem uma taxa de ganho muito alta. Ele tem 360 trades, o que é decente, dado o tempo que detém, e a média de ganho ou o lucro médio da negociação é de 274. Se olharmos para a curva de capital, você pode ver que é realmente o melhor possível. Ele leva perdas, e aqui, ao longo desta curva de capital, você verá todas essas pequenas quedas. Esses são apenas períodos em que parou. Talvez tenha tido um comício, foi interrompido novamente.
No geral, esse algoritmo é, na minha opinião, o melhor que testamos novamente. Ele é comercializado ao vivo por cerca de um ano e meio agora, e também está muito bem nos resultados da caminhada. Você sabe, aqui está a lista de negociação e, novamente, todos esses relatórios são publicados nos sites. Você pode obtê-los se quiser. Aqui está o desdobramento anual. Você verá em 08 o mercado estava em um mercado de baixa. Este algoritmo teve seu melhor ano com o ganho de US $ 18.000 testado por contrato negociado. Acredito que 2011 também foi um ano de baixa no S & P e, por isso, deu certo lá, e então tenho certeza que o 03 também estava. Mas, de qualquer forma, quando fazemos a análise mensalmente, esse algoritmo tem seu melhor desempenho durante os meses em que o S & amp; P fecha mais baixo. Para lhe dar uma ideia do que faz, está procurando um recuo, e faz algum reconhecimento de padrões para procurar certos padrões. E então, quando entrar, terá uma parada bem grande, cerca de US $ 2300, mas essa parada permite um pouco de espaço, de modo que, se o mercado se recuperar quando entrarmos, o prazo de 10 anos diminuirá , nós não saímos dessa negociação.
Esse algoritmo também funciona bem nas condições do mercado de movimento lateral, e acho que isso acontece principalmente porque, à medida que o S & P começa a subir, a nota de 10 anos começa a ficar de lado e começa a começar a subir. Geralmente, é hora de entrarmos, e geralmente vemos alguns ganhos, mesmo que o S & P esteja indo para o lado. Uma vez que o S & P realmente começa a vender, nem sempre é o caso, mas muitas vezes, o período de 10 anos apenas decola, e geralmente tem ocorrido ralis que podem durar um bom tempo. Se eu diminuir o zoom ainda mais, quero mostrar alguns dos negócios mais recentes a partir deste ano, começando em dezembro de 2015. Se você está prestando atenção ao mercado, sabe que, por volta de dezembro, o mercado começou a vender, o S & amp; E então, em janeiro, o S & P realmente vendeu muito. Este algoritmo teve um bom negócio que entrou em dezembro e saiu em meados de janeiro, e ele pulou de volta, saiu novamente, pulou de volta, voltou, e é bastante comum com este algoritmo. Isso está de volta em agosto do ano passado, quando o mercado vendeu, esse algoritmo se recuperou. Mas meu ponto em mostrar tudo isso é apenas para mostrar que, geralmente, quando o S & P é vendido, o período de 10 anos decola. Por volta de meados de fevereiro é quando o S & P começou a reunir-se, e é quando os 10 anos começaram a vender novamente. Agora, novamente, isso não funciona sempre assim. Às vezes os dois se juntam. Às vezes os dois se vendem.
Mas, em geral, é assim que eles se comportam. E é por isso que temos a nota de 10 anos em nosso conjunto de algoritmos, porque ela se sai tão bem em condições mais baixas. Também faz bem em condições de mercado laterais também. Vamos olhar para o intervalo da manhã. Essa é uma novidade que adicionamos recentemente ao S & P Crusher Portfolio e as outras que também são comercializadas diariamente. Então, o que esse algoritmo faz é trocar velas de dois minutos no S & amp; P. Também é um dia de comércio. Está procurando uma grande lacuna de manhã, e o que vai fazer é que vai ser curto, e então vai durar até o fechamento. Mas também tem um limite de destino que sairá de seu limite e também terá uma parada.
Este, vamos olhar para este relatório de desempenho muito rápido, e eu vou orientá-lo através de seus resultados. Tem um fator de lucro bastante alto, 1,7. Tem uma rentabilidade percentual de 57%. É um pouco melhor que um coin flip. O único aspecto negativo sobre este algoritmo é que ele possui apenas 142 trades no back-testing.
Nós geralmente gostamos de ver pelo menos 200. Com este, porém, sentimos que estava tudo bem, principalmente porque o padrão que este comercializa é aquele que já conhecíamos há um bom tempo. Nós simplesmente não tínhamos realmente codificado. É a coisa que vimos em negociações ao vivo, ao vivo, por um tempo, e isso foi o suficiente para que pudéssemos avançar e acrescentar isso. Tem um bom lucro líquido médio comercial. Você pode ver que os vencedores são um pouco maiores que os perdedores. E é por isso que esse algoritmo existe. É também um dia de comércio, o que significa que é muito baixo & hellip; Eu não quero dizer muito baixo, mas é um risco menor do que um swing em que entramos e saímos no mesmo dia.
Não precisamos nos preocupar com o risco da noite para o dia. Também requer muito pouca margem para negociar. E assim, ao adicioná-lo, nós realmente não perdemos muito. Aqui está a curva de capital ou esse algoritmo. Você pode ver que é uma inclinação muito boa para cima, e então é o comércio da lacuna da manhã. É basicamente à procura de uma lacuna, uma lacuna no alto da manhã e, em seguida, essencialmente um pouco de fraqueza e, em seguida, vai encurtar o mercado. Aqui está outro bom negócio de 14 de julho, onde você tinha a lacuna, entrou e saiu no final. Agora, claro, você sabe, nada disso é perfeito. Eles terão perdedores. Esse foi outro vencedor lá. Tentando procurar um perdedor. Talvez eu tenha passado por isso. Não, isso foi um vencedor. De qualquer forma, ele também está perdendo trocas. Oh, há um perdedor. Aumente o zoom e mostre-lhe aquele. Tudo bem, então, esta parte superior esquerda superior, você eventualmente verá este comércio perdedor que tinha. Então, aqui estava um comércio onde você tinha uma lacuna. Foi curto. Ele vendeu. Nós fomos lucrativos.
Mas isso não atingiu o alvo, e então saímos no final. Tudo bem, então, se eu voltar a & hellip; Para esse gráfico, essa era a lacuna que estávamos observando, o comércio matinal do intervalo da manhã. Também faz bem de lado e, em seguida, realmente não perde muito no próximo, em mercados em movimento. É mal rentável, em média. O outro algoritmo que eu quero olhar é este comércio curto do dia da avaria. Este é o nosso terceiro algoritmo de melhor desempenho em mercados de baixa rotatividade, então eu gostaria de ver isso realmente rápido aqui. Este algoritmo de desarranjo curto, este é aquele que nós temos negociado por mais de um ano e meio agora. Este tem sido em torno de um tempo, e realmente, o que ele faz é procurar fraqueza de manhã, e então ele vai ficar curto, e ele vai segurar até o final do dia. E então, você sabe, isso, hellip; Tipo de zoom e tente encontrar uma negociação.
Primeiro, embora com isso, mais uma vez, esta é a última semana de negociação em novembro que vimos. O mercado estava subindo. Você verá que não havia qualquer negociação curta lá, o que é bom. Isso é realmente a chave da nossa metodologia de design: criamos algoritmos que se saem bem para certas condições de mercado, e então tentamos não perder muito ou tê-los, talvez, mesmo equilibrados ou com ganhos pequenos nas condições de mercado contrárias. Isto, eu acho que este foi o último negócio que tivemos, que foi no dia 11 de outubro, e foi curto quando o mercado abriu, cerca de 18 minutos após o mercado abrir, e depois saiu no final. Aqui está um exemplo onde ele não funcionou tão bem onde você tinha fraqueza no mercado. Fomos curtos, o mercado se recuperou e saímos no fechamento. Este algoritmo, porque é um dia de comércio curto, aqui está outro comércio de setembro que tivemos. Mas, como é um dia de negociações de curto prazo, realmente não é esperado que ele se saia bem nos mercados em alta. E, você sabe, no ano passado, o mercado tem andado à deriva para subir. Ultimamente, tem sido, eu acho que o NASDAQ, pelo menos, estava atingindo novos máximos. Este algoritmo não se saiu tão bem na negociação ao vivo, pelo menos nos meses em que o mercado está subindo. E à medida que analisamos esses dados, faz sentido para onde nunca esperamos que esse algoritmo se dê bem quando o mercado está subindo. O que vimos é que, quando o mercado fica mais baixo, esse algoritmo se dá bem, e é por isso que ainda o temos como parte de nosso portfólio que negociamos. Se nós & hellip; Você sabe, então, se olharmos rapidamente para os dados deste, temos um fator de lucro de 1,38. Tem uma taxa de ganho de cerca de 50%, por isso é um coin flip.
O lucro líquido médio do comércio é decente. Você sabe, você tem a lista de comércio, retornos periódicos. O que você verá aqui é que, em 08, foi muito bem. Ele também se saiu bem em 2014, mas, novamente, esse algoritmo não é & hellip; Não existe em nossa suíte para fazer bem em mercados em movimento. O que nós esperamos é que ele não perca muito nessas condições. Mas é por isso que faz parte da nossa suíte.
Também é um dia de comércio. O que acreditamos é que, se o mercado entrar em um mercado de baixa, esse algoritmo realmente entrará em ação e começará a funcionar bem. O último & hellip; Não o último, mas o próximo que eu quero falar é o chamado coberto. A chamada coberta realmente faz o seu melhor em mercados de movimento lateral, mas é o nosso segundo melhor desempenho em mercados de baixa rotatividade. E isso deve fazer sentido na maior parte. Uma questão que inicialmente tivemos é por que ela se sai melhor do lado de baixo do que na média, e a razão é porque ela coloca mais negócios em mercados de movimento lateral onde o ganho médio é maior. Durante os mercados em baixa, ainda é rentável por um valor decente, e tudo isso se soma quando olhamos para toda a suíte.
Este é um algoritmo muito bom em nossa opinião. Outro ponto interessante é que, mesmo em mercados em movimento, esse algoritmo ainda é bom. 154 é o que calcula a média. O que ele está fazendo é vender chamadas quando entra em uma negociação e está vendendo & hellip; Desculpe, quando o algoritmo de momentum entra em uma negociação. E está vendendo chamadas fora do dinheiro, o que nos dá um pouco de buffer. Aqui está um exemplo de um comércio que foi colocado há algumas semanas, onde era rentável. Neste dia, no nono, que acredito ser uma quarta-feira, entramos no algoritmo de momentum e, como entramos no algoritmo de momentum, também vendemos as chamadas em 2170. O que você vê é que o algoritmo de momentum tinha um alvo . Ele atingiu seus alvos, mas também vendemos essas chamadas de 2170, que estão bem aqui. E assim, quando vendemos essas chamadas, a estratégia de cobertura coberta, o que queremos é que o S & P feche na sexta-feira abaixo do preço de exercício, que é 2170. Nesse caso, isso aconteceu. Era quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira, o S & P fechou aqui, o que ficou abaixo do nosso chamado. E então tivemos um lucro total nisso, naquele negócio. Mais recentemente nesta última semana é um exemplo de onde estávamos errados, mas isso só nos custou um pouco.
Nós entramos no algoritmo de momentum, e esse algoritmo, a propósito, fez muito bem ao longo da última semana. Mas chegamos, vendemos as chamadas 2175, e acredito que coletamos cerca de 4,5 pontos quando fizemos isso. Você pode ver que o S & P realmente subiu acima do preço de exercício. O algoritmo de momentum tirou alguns ganhos disso, moveu-se para cima e, em seguida, o fechamento final foi em torno de 2179.75.
Ele fechou o dinheiro em cerca de quatro pontos e meio, mas lembre-se, quando vendemos a put, ou quando vendemos a chamada, cobramos prêmios. Isso nos dá um buffer adicional, que é de cerca de quatro pontos e meio. Para essa chamada ter sido uma perda, a S & P teria que ter fechado por volta de 2180. E ela foi negociada acima de 2180 por um tempo, mas na sexta-feira vendeu e fechou por volta de 2180. Ok, então, eu acho agora o que eu gostaria de fazer é falar sobre o último algoritmo, que é o Condor de Ferro. Primeiro, deixe-me voltar a este slide. Ok, então falamos sobre o momento, como ele funciona bem, de lado, e não tão bom em baixo. Nós conversamos sobre esses quatro algoritmos de mercado de urso que temos. A chamada coberta faz bem, o comércio de dia curto, o comércio do dia da lacuna e, em seguida, a nota do Tesouro. O Condor de Ferro é o único sobre o qual ainda não falamos. Este originalmente foi projetado para fazer bem em mercados de movimento lateral, e é por isso que você vê que é o nosso melhor desempenho em mercados de movimento lateral. Para ser honesto, fiquei um pouco surpreso quando começamos a analisar os dados.
Também é bom em mercados em movimento, e na verdade faz melhor. Eu acho que a razão é porque ele vai colocar mais negócios em mercados em alta, mas eu acho que também é o caso de quando nós vendemos o put e nós vendemos o call, que é o que a Iron Condor é, nós estamos criando um suporte e a margem de erro por causa do prêmio que coletamos. Eu acho que acontece que, muitas vezes, mesmo nesses mercados em ascensão, naquelas semanas específicas, ele simplesmente não fecha muito acima do preço que vendemos. E como coletamos premium no lado de venda quando o vendemos, quando você o adiciona junto, ainda é rentável. Mas é o nosso melhor desempenho nos mercados de movimento lateral, então nós realmente consideramos que este é o nosso algoritmo de mercado para os lados.
Ok, então aqui está um gráfico deste algoritmo, e quando você faz um algoritmo de opções na TradeStation, a forma como o fazemos é usar uma negociação de futuros como um marcador para nos dizer quando entrar e quando a expiração é, e então Nós mostramos no gráfico onde está o preço de exercício, e então temos uma ferramenta, uma ferramenta interna, que examina os negócios e, em seguida, cria estimativas para as operações de opções. Neste, eu apenas olharei, eu olharei o exemplo das últimas duas semanas. E a propósito, aqui embaixo está o VIX, e então aqui embaixo está uma vela de 380 minutos do S & amp; P. Mas principalmente, isso é negociado em incrementos de 10 minutos. Quando entrar, chegará perto do final do dia. Esta foi uma terça-feira onde desencadeou. O que acontece é que vendemos uma chamada e vendemos uma put a preços de exercício que estão fora do dinheiro em qualquer lugar entre cinco a 20 pontos, e o algoritmo determina quais preços de exercício usamos. Neste caso, ele vendeu uma ligação de 20 pontos do dinheiro e um put que foi de 20 pontos fora do dinheiro, então estava negociando em torno de 2140. Criamos essa janela de 40 pontos onde gostaríamos de ver S & amp; P fechar até sexta-feira. Mais uma vez, estas são opções semanais, por isso é muito curto opções de negociação que estamos fazendo.
Mas estamos vendendo as chamadas, cobrando o prêmio. Agora, neste caso, o mercado se recuperou acima de nosso chamado e, no final, fechou um pouco mal no dinheiro, acho, um quarto de ponto. O que aconteceu é que vendemos na terça-feira. Tivemos quarta, quinta e sexta. Todo esse tempo, a propósito, o valor da chamada está diminuindo, o que é bom, já que estamos atendendo a chamada. E porque nós, porque o lado de venda expirou sem valor, significando que o S & P não fechou abaixo de 2120. Na verdade, fechou 2160. Foi um lucro total com o put que vendemos, e então uma pequena perda no call, exceto que nós cobramos o prêmio e, por isso, precisávamos fechar acima do preço de exercício. Eu acredito que nós coletamos cerca de quatro. Acho que na verdade foram três e meio pontos neste. Então, apesar de fechar um pouco acima de nossa greve de compra, nós ainda éramos lucrativos em ambos os negócios de opções, porque ela não fechou o suficiente com o dinheiro. E se você olhar para este da semana passada, novamente, desencadeou a posição na segunda-feira. E desta vez, acredito que vendeu 15 pontos em dinheiro. O put expirou completamente sem valor, então mantivemos todo esse prêmio. A ligação estava no dinheiro, mas bem no ponto em que teria sido uma perda ou um break even. Então, mais uma vez, cerca de quatro e meio aponta para fora do dinheiro. But we collected four and a half points and we sold it. That’s how these Iron Condor trades work.
I can zoom out and we can look at some of the different trades it’s placed, but generally speaking, this one does really good when the market goes higher, and here’s a good sequence of when the market went sideways, and throughout this period, most of these trades were winners. Here’s an example… This is an example of when it would have taken a loss, although it’s hard to tell by looking at the chart, because, since the volatility was spiking higher, we were collecting more premium on these trades. But it did close below our put strike price here, so the put was probably at a loss. The call would have been at a gain. The good thing about doing Iron Condors, though, is that if the market moves against you, one of the legs of the Iron Condors is going to be profitable by definition.
In order to really take a loss on the trade, it has to go below your strike, below the premium you collected minus the strike, and then also below whatever you collected on the call for that met trade profit to be a loss. And that’s, I think, why I really like Iron Condors, and why we decided to move to the Iron Condor on the weekly options that we trade. The only other comment I’ll make is that, with the Iron Condor, we also buy deeper out of money calls and deeper out of money puts. When we place an Iron Condor trade, it’s really placing four options trades. We’re selling a call, selling a put. We’re also buying a deeper out-of-the-money call and a deeper out-of-the-money put. And the rules that we use is we attempt to buy one that’s trading at basically a quarter of a point. We want to sell, or when we buy the option for the protection, we don’t want to take away from the premium. And so we pretty much do it as far out as we can. However, if doing the quarter point gets us too far out of the money, where it really isn’t giving us a lot of protection at all, then we default to 100 points out of the money, and we’ll pay whatever premium it is. If that’s the case, though, it’s okay, because when we sell the premium, or the premium we collect when we sell is going to, by definition, be quite a bit higher to where, even though we’re paying more for the protection, it doesn’t really impact the gains by a lot. So, that’s the Iron Condor.
Iron Condors, and any time you saw options, they do have pretty high win rates, and I believe the Iron Condor alone is in the 80% range. But it’s really designed to do good in sideways. It just so happens that it does even better in up-moving markets, and then down-moving markets, it averages at a loss. Okay, so, I think that covers each of the algorithms pretty well. I just want to close out this slide by just reaffirming that this is all based on back-tested models. We also have walk-forward data that we have, but we have to go with lowest common denominator, which is the back-tested model. Tenha isso em mente.
But our design methodology, and you should watch the design methodology video for more details, is really not that we can predict the market direction with 100% certainty, and so when we think it’s going higher, we load up. When we think it’s going lower, we short. That’s really not how we go about trading. What we do is we create multiple strategies that each do well for different market conditions and then do our best to have those algorithms either shut off or maybe be slightly profitable in the contrary ones. And so when you put it all together, you have these totals here. In the back-testing, for any given month, if the S&P closed higher by 30 points or more, the Iron Condor averages 1,442 per 30k traded. So, you know, when you add all this up, you’re at about 3500 per month on an average, and that’s per $30,000 traded. If you look at the sideways market conditions, they average about 2,661, and then if you look at the downs, it’s about 751, which is still pretty good. We do, you know, again remember that each one of these is a third of the back-testing. The way we set this up is so that each market condition represents a third of the back-testing months between October ’03 and October 2016. Overall, we think this S&P Crusher package, it’s our flagship portfolio. We think it’ll continue to do well.
We definitely think that our design methodology is valid. We’ve been around as a company for about three years now. And just remember, you know, trading futures options, it does involve substantial risk of loss. It’s not for everyone. The people that really appreciate our algorithms and most of our customers are day traders or investors that want to get involved with algorithmic or quant trading, because all these trades are based on mathematical models. My background as an electrical design engineer, digital design engineer, is that we use a lot of state machines, and so when I look at the market, I do a lot of that as well. We look at pattern recognition through state machines. I look at a various sequence of events to initiate trades. One of our big philosophies is also that, generally speaking, the hardest trade to make is the right trade to make. A lot of times, we will take comfort in the uneasy feeling that we all have when we get into some of the trades we do. And a good example of that is when the market gaps higher on a morning gap, on a morning breakout. A lot of times it’s really hard to buy the market. This is a great example. When you have a market going lower for a few days and you get a huge gap up, this is always a hard trade to make, going long right here after it feels like it already had its move. You can see that, you know, that trade worked out great. The market just took off. So, when you put all this together, what you have is the S&P Crusher Portfolio.
It requires a minimum of 30,000 to trade with the auto-execution brokers, although that number is just the initial. Once you’ve already begun, you don’t necessarily have to have the 30,000 in the account. The accounts can… Or built into that 30,000 is a buffer, so that they can take losses with the, you know, in accordance with the max drawdown and still trade through it. I think that summarizes pretty much what I wanted to say when it comes to the S&P Crusher. You should definitely look at our website, and you can take a look at all the stats on this algorithm. I really wanted to just show you the charts, show you how each algorithm trades within the Crusher. I guess one thing real quick that I want to comment on as a final wrap-up, remember, we trade seven algorithms on purpose. Again, this momentum algorithm is designed to do well when the market goes higher. What you’ll see is that when the market starts selling off like it did here, a lot of times, it’ll get stopped out once, sometimes even twice, which will take away from some of the gains we saw earlier, but as the market rolls over, it will shut off, and we won’t take losses through these big sustained down moves. And then as the market starts rallying, we get back in and start having hopefully profitable trades throughout that period. Meanwhile, throughout this upmove here, I can tell you, the breakout algorithm probably had a trade right here.
It probably had a really good winning trade right here. It’s not that we don’t trade when the market goes lower or when it’s rebounding. It’s that the other algorithms kick in. And then when the market goes lower the 10-year note algorithm will kick in. And it’ll attempt to take advantage of a 10-year note that will typically rally when the S&P goes lower. When the market goes sideways, the covered calls will trade, and we’ll usually have winners on those, and the Iron Condors will as well. So, that’s our methodology. Seven independent algorithms that trade concurrently, and with a $30,000 account, you can trade all seven of them. It’s not, you know, you don’t need 30,000 times seven in order to trade all these. We already take into account all the overnight margin that’s required. These can be auto-executed using any one of the auto-execution brokers that are supported.
We can also install these on TradeStation, and you can trade them on your own. My company, just to reiterate, we’re a third-party trading system developer. We are not allowed to give advice unique to your situation. We’re not registered with the CFTC as a commodity trading advisor. There’s a self-executing exemption that we claim. And, you know, so keep all that in mind as well. My background, I’m electrical engineer. I worked in the industry for about 13 years as a logic design engineer, and then I traded on the side. And about three years ago, I decided to start this company as an algorithmic trading third-party developer. So, I think that’s it, and once again, I went probably way too long. But I hope you all have a great day, and remember, trading futures and options, it does involve substantial risk of loss. This is not for everyone, but if you have some risk capital that you want to put to work or you’re a trader that is just tired of dealing with the emotions of trading and want to let some algorithm run and just control the trading, you can do that. Again, we don’t control client accounts, but we sell the license to use the algorithms. Once you are using them, you still have the power to turn ’em off, to turn ’em on, to change the number of contracts traded. So I think that’s it, and have a great day, and look forward to hearing from you. Bye-bye.

Aprenda como o comércio do dia.
Por mais de 10 anos, estamos transformando pessoas comuns como você em traders qualificados e instruídos. Do início ao fim, fornecemos suporte total para todos os níveis de habilidade, incluindo novos traders. Nosso objetivo é torná-lo sempre bem sucedido. Nós iremos ensiná-lo pessoalmente como negociar dia usando os nossos segredos testados pelo tempo e as regras de negociação do dia. Você está pronto para aprender?
Nós não oferecemos uma sala de negociação. Nós não usamos indicadores complexos ou matemática avançada. Nós não usamos sentimentos ou trocamos emocionalmente. Em vez disso, ensinaremos como encontrar padrões exatos no mercado e no comércio com base em regras concretas. Queremos que você seja bem-sucedido independentemente.
Most traders fail because they don't have a plan. Eles vão olhar para um gráfico e não conseguem ver os negócios que vemos. Don't be one of those guys. É o seu dinheiro na linha. Negociar é um investimento sério e você precisa estar preparado. Junte-se a nós e torne-se o comerciante vencedor que você deveria ser!
Quer pular para uma das nossas poderosas estratégias? O melhor curso que oferecemos é o nosso Programa de Mentoria de 8 semanas. Veja todos os nossos cursos de negociação.
O Programa de Orientação é a melhor opção se você quiser uma grande vantagem. Ele inclui todos os nossos cursos e softwares com licenças vitalícias, além de oito semanas de treinamento ao vivo. If you prefer starting off with one strategy instead, we have three to choose from: the Atlas Line ® , Comércio Scalper ou ATO (no aberto). Cada um vem com treinamento ao vivo, suporte por e-mail e assistência de instalação remota, caso você precise de ajuda extra. Veja abaixo para detalhes.
Nossas estratégias de negociação do dia.
CFTC REGRA 4.41 & ndash; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
OS REGULAMENTOS DO GOVERNO REQUEREM A DIVULGAÇÃO DO FATO DE QUE, POIS ESSES MÉTODOS PODEM TER FUNCIONADO NO PASSADO, OS RESULTADOS ANTERIORES NÃO SÃO NECESSARIAMENTE INDICATIVOS DOS RESULTADOS FUTUROS. ENQUANTO EXISTE POTENCIAL PARA LUCROS, TAMBÉM TEM UM RISCO DE PERDA. UMA PERDA INCORRIDA EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS FUTUROS DE NEGOCIAÇÃO PODE SER SIGNIFICATIVA. VOCÊ DEVE CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE SE ESSA NEGOCIAÇÃO É ADEQUADA PARA VOCÊ À LUZ DE SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA, POIS TODAS AS NEGOCIAÇÕES ESPECIAIS É RISCO INERENCIAL E DEVERÁ SÓ SER REALIZADA POR PESSOAS COM CAPITAL DE RISCO ADEQUADO.