Sistema de negociação médio móvel

Sistema de negociação de crossover médio móvel duplo.

O sistema de negociação Dual Moving Average Crossover (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório Situação após Tendência, que visa estabelecer uma referência para acompanhar o desempenho genérico de seguir a tendência como uma estratégia de negociação.

O Wisdom State of Trend Following reporta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Dual Moving Average Crossover e outros) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados entre mais de 300 mercados futuros com mais de 30 anos trocas que a Wisdom Trading pode fornecer aos clientes acesso. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.

Nós publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo o sistema de negociação Crossover Média Móvel.

Inscrever-se é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar regularmente o desempenho da tendência.

Sistema de Crossover Média Móvel Dual Explained.

O sistema de negociação Dual Moving Average Crossover usa duas médias móveis, uma curta e outra longa. O sistema negocia quando a média móvel curta atravessa a média móvel longa.

O sistema opcionalmente usa uma parada com base no Average True Range (ATR). Se a parada de ATR for usada, o sistema sairá do mercado quando essa parada for atingida.

Se a parada do ATR não for utilizada, o sistema não terá uma parada explícita e estará sempre no mercado, tornando-se um sistema de reversão. Ele sairá de uma posição somente quando as médias móveis se cruzarem. Nesse ponto, ele sairá e entrará em uma nova posição na direção oposta. Nesse caso, as posições são dimensionadas com base apenas no ATR usando um gerenciador de dinheiro personalizado.

Se uma parada de ATR não for usada, o risco de entrada é essencialmente infinito. Isso fará com que os R-Multiples sejam relativamente sem sentido, já que todos os ganhos serão menores do que o risco infinito de entrar sem qualquer parada.

O Sistema de Negociação Média Móvel Dual inclui cinco parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na média móvel longa.

O número de dias na média móvel curta.

Se definido como TRUE, o sistema entrará em parada com base em um determinado número de ATRs do ponto de entrada.

O número de dias usados ​​para o cálculo de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.

A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.

Se o uso de paradas de ATR for FALSE, não haverá paradas, mas o sistema usará uma parada teórica de 1 ATR para fins de dimensionamento de posição.

Sua versão personalizada deste sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de carteira, prazo, capital inicial & # 8230; Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

Entre em contato para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.

Sistemas Alternativos.

Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar adversamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.

A Wisdom Trading é uma corretora de lançamento registrada pela NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de mercadorias, consultoria de futuros administrados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para pessoas físicas, corporações e profissionais do setor.

Como um corretor independente de introdução, mantemos relações de compensação com vários importantes Mercados da Comissão de Futuros em todo o mundo. Múltiplas relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e uma gama excepcionalmente ampla de mercados.

Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio ao redor do mundo.

A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Sistema de negociação médio móvel triplo.

O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório Situação após Tendência, que visa estabelecer uma referência para acompanhar o desempenho genérico de seguir a tendência como uma estratégia de negociação.

O Wisdom State of Trend Following reporta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Triple Moving Average e outros) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.

Publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo o sistema de negociação Triple Moving Average.

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Sistema de média móvel triplo explicado.

O sistema Triple Moving Average Trading usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema Triple Average Average Trading é comprado quando a média móvel curta é maior do que a média móvel média e a média móvel média é maior que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média móvel média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para negociações curtas.

Por este motivo, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto e o MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e o MA longo.

Por exemplo, considerando Long trades, se o MA curto estiver acima do MA médio, mas o MA médio estiver sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Da mesma forma, se o MA médio estiver acima do MA longo, mas o MA curto não estiver acima do MA médio, o sistema está fora do mercado.

Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar negociações devido a:

· MA curto está acima do MA médio para entradas longas ou abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum.

· Médio MA está acima do MA longo, onde o MA curto já está acima do MA médio para entradas Longas, ou abaixo do MA longo, onde o MA curto já está no meio MA para Entradas curtas. Isso acontecerá quando o mercado estiver descendo ou subindo por um longo tempo e depois inverter a direção. Leva mais tempo para o médio MA se mover para o outro lado do longo MA, já que ambos são médias móveis mais lentas que o MA curto.

O sistema de negociação Média Móvel Tripla opcionalmente usa uma parada com base no Average True Range (ATR). Se a parada de ATR não for usada, o sistema usa o valor da média móvel longa como parada para o dimensionamento de posição.

No caso de uma interrupção, o sistema entrará novamente sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo se este for o dia seguinte aberto.

O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na média móvel longa.

O número de dias na média móvel média.

O número de dias na média móvel curta.

Se definido como TRUE, o sistema entrará em parada com base em um determinado número de ATRs do ponto de entrada.

O número de dias usados ​​para o cálculo de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.

A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.

Se o uso de paradas de ATR for FALSE, o sistema de negociação calcula uma parada ao preço da média móvel longa para fins de dimensionamento de posição. Nesse caso, a parada fica ativa somente no primeiro dia.

Se definido como True, o Trading Blox não aceitará negociações, a menos que o fechamento também esteja no lado direito da média móvel curta. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta ser sobre a média móvel média e a média móvel média ser sobre a média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para acionar uma Longa Distância. posição de entrada.

Sistemas Alternativos.

Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar adversamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.

A Wisdom Trading é uma corretora de lançamento registrada pela NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de mercadorias, consultoria de futuros administrados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para pessoas físicas, corporações e profissionais do setor.

Como um corretor independente de introdução, mantemos relações de compensação com vários importantes Mercados da Comissão de Futuros em todo o mundo. Múltiplas relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e uma gama excepcionalmente ampla de mercados.

Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio ao redor do mundo.

A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Melhorando o sistema de cruzamento de média móvel.

Vamos dar uma olhada em um sistema de crossover de média móvel simples e ver se podemos melhorá-lo. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel ao reduzir o número de serrações durante esses mercados de faixa de alcance temidos? Whipsaws ocorrem quando um mercado passa de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante este modo de consolidação, o sistema fica muito curto, criando uma sequência de negociações perdidas. Negociações longas repentinamente revertem atingindo sua parada. Da mesma forma para comércios curtos. Estes "sinais falsos" # 8217; pode destruir sua curva de capital. Neste artigo, vou apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de crossover de média móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de acompanhamento de tendência.

Sistema de linha de base.

Nosso sistema de linha de base consistirá de duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do Euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características de tendência sólidas ao contrário dos mercados de índice de ações que tendem a ser reversão de média. Se você se lembrar, os sinais serão gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou trigger line) cruzar uma média móvel mais lenta (SMA lenta ou slow line).

Período SMA 50 lento.

Trigger SMA 3 período.

Ir Longo quando o gatilho cruzar acima do Slow SMA.

Vá em Curto quando o gatilho cruzar em Slow SMA.

Datas testadas: maio de 2001 & # 8211; 30 de setembro de 2013.

Comissões e amp; Slippage: $ 30 deduzido por negociação.

Número de contratos: 1.

Para aqueles que usam o TradeStation, o sistema de linha de base foi criado com a inserção de duas estratégias no gráfico fornecidas pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contendo os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para as nossas médias móveis. Compre usando essas estratégias fornecidas que você pode criar uma estratégia de crossover de média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.

Curva de Equidade do Sistema de Linha de Base.

Essas duas regras simples produzem um sistema de negociação que é realmente lucrativo no longo prazo. Este é um testimate para as características de tendência do mercado de futuros do Euro. No entanto, há períodos de grandes perdas e longos períodos em que não são criados novos máximos de patrimônio. Não é provável que alguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente a partir de 2011, quando o euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante esse período, nosso Sistema de Linha de Base produziu uma seqüência de oito negociações perdedoras consecutivas.

Whipsaw Verão 2011.

Melhoria # 1: Entrada atrasada.

Com esse método de entrada, atrasaremos nossa entrada no mercado depois que a linha de disparo cruzar a lenta SMA. Então, quando a linha de disparo cruza a lenta SMA, não abrimos nossa posição imediatamente. Atrasamos por vários bares. Vamos dizer que esperamos por 15 barras após a ocorrência da cruz. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entramos em aberto no dia 11. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abrimos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas barganhas às custas de entrar na negociação mais tarde do que a cruz original da SMA. A idéia por trás desse método é se um novo mercado em alta está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do SMA lento. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de condenação para a próxima fase do mercado. No entanto, vamos manter a saída igual. Quando ocorre uma cruz de EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós só aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.

A curva de capital com a nossa entrada atrasada, na verdade, move toda a curva de capital acima da linha zero. Menos negócios são feitos e reduzimos o lucro líquido total. A curva de capital também parece um pouco menos irregular, implicando uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem mostrando o período de verão whipsaw em 2011. Você vai notar que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.

Whipsaw Verão 2011.

Melhoria # 2: bandas de negociação.

Ao contrário do crossover de média móvel padrão, em que a linha de disparo deve simplesmente cruzar o SMA lento, nossa linha de disparo deve agora demonstrar convicção cruzando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que seja 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, precisamos que a linha de disparo penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é um ATR abaixo do SMA. Essa banda representa nosso gatilho curto quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar algumas falhas, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a nos mostrar alguma força.

Alguns de vocês já devem ter percebido que o que temos é um canal Keltner. Um canal Keltner não é nada mais que uma média móvel (SMA lento) com um número X de ATRs de banda superior acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como o gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade em expansão, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Da mesma forma, essas bandas se contraem durante tempos de menor volatilidade. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um simples crossover de média móvel.

O gráfico de patrimônio não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de capital gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negociações. Abaixo está o mesmo período de tempo mostrando que o Sistema de Banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma grande melhoria em relação ao sistema de linha de base.

Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver estatísticas de desempenho, como fator de lucro, porcentagem de ganhadores e lucro líquido médio de comércio, todos aumentados. O Keltner produziu as melhores estatísticas globais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com o nosso Sistema de Entrada com Atraso e Sistema de Entrada de Banda. Você pode ver isso observando o número de negociações realizadas por cada sistema e a porcentagem de negociações vencedoras.

Mais ideias

Você pode fazer essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui mais duas ideias.

Delay With Time Decay & # 8211; Os mercados mudam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes, você notará uma sequência de sons rápidos em um sistema de crossover médio móvel logo após o fechamento de uma grande negociação vencedora. O mercado aparentemente está agora se transformando em um mercado limitado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, à medida que os dias ou semanas se desgastam, a probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o tempo de atraso com o passar do tempo. Após o encerramento de uma negociação bem-sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com nosso atraso de barra X padrão. O mercado permanece ligado ao limite e produz vários sinais falsos ao longo das semanas, mas o nosso sistema não recebe novos sinais. Durante estes sinais falsos, o contador de atrasos é reiniciado, mas nem sempre o redefini-lo para X. Todos os dias ou todas as semanas, reduzimos o atraso do dia X em um. Fazemos isso porque acreditamos que, com o passar do tempo, uma fuga se torna mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para chegar a zero ou menos. Na verdade, podemos nunca querer ir muito abaixo de 5 ou mais.

Filtro de tendência & # 8211; Em um artigo anterior, usei o rsRank ou um SMA de 200 períodos como indicador de tendência para ajudar a determinar o quadro geral do euro. Em outras palavras, estamos em um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas fazer negócios longos durante um mercado altista ou fazer negócios curtos durante um mercado de baixa possa melhorar os resultados. Este seria um teste interessante e simples de realizar. Eu adoraria ouvir seus resultados.

Não deixe de comentar abaixo. Eu adoraria ouvir alguma ideia ou resultado dos seus próprios testes!

Tanto a linha de base quanto os sistemas de canal Keltner são diretos para serem criados, portanto, não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado de codificar para que o sistema esteja disponível aqui para download.

MA Crossover Com Atraso TradeStation (ELD)

Sobre o autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Você já olhou para a Média Móvel Exponencial Dupla (DEMA)? Em milhares de testes, tentando todas as idéias baseadas em MA que eu poderia pensar, o DEMA era de longe o MA mais confiável para crossovers que eu vi.

Eu pessoalmente não olhei muito para o DEMA. Eu vou ter que dar uma chance. Obrigado por compartilhar sua idéia.

Assim que eu me ponho um pouco melhor em navegar pela TradeStation e pela Easy Language, estou ansioso para testar ideias como essa! Estou curioso para ver como a combinação de alguns deles afetaria os resultados.

Ótimo Andy! Esta é a melhor maneira de aprender & # 8211; sujar as mãos construindo, testando e modificando o código. Aqui estão alguns links que você pode achar úteis.

Você pode encontrar alguns tutoriais gratuitos aqui:

TradeStation como alguns bons exemplos, mas são mais complicados:

Fóruns de discussão do EasyLanguage:

Guia de Programação EasyLanguage:

Ei, boa dica sobre o atraso, eu tenho experimentado usando escala de vela e médias móveis, estou tendo problemas para programá-los em probuilder, você tem alguma idéia?

Não necessariamente o primeiro lugar para mergulhar o dedo do pé na água, mas o código educacional e útil também. A última vez que ouvi um tutorial oficial da Tradestation sobre matrizes, o tutor não pôde pensar por que você gostaria de usar um. Bill Brower pode. Coisas realmente boas.

Aproveite o effot colocado e respeitado leituras como fornecidas pelo seu site. Uma pergunta rápida: você poderia explicar por que sua codificação nunca incorpora uma função setdollartailing? A razão é a mais óbvia, mas eu gostaria de aqui de você.

Obrigado novamente e mantenha o grande trabalho.

O pequeno trabalho que fiz com o setdollartriling não funcionou muito bem. Com base nos meus testes, muitas vezes prejudicou o sistema mais do que ajudou. Não estou dizendo que não há usos válidos para setdollartrailing, mas não encontrei muitas ocasiões. Muitas vezes descobri que sair com base no tempo ou em um evento, como o preço cruzando um limite, é muito melhor como uma saída. Isso também inclui não mover meu disco rígido.

Desculpe pela distração, ou seja, erro de ortografia & # 8211; A função de autocorreção tem sua própria mente.

Você está certo em seu método de melhorar as estratégias de médias móveis, já que os MAs estão atrasados ​​e criando muitas barulhos. O que eu prefiro fazer é usar 2 EMAs em vez de 2 SMAs. E quando o mais rápido cruza o mais lento no gráfico diário eu começo a negociar com base no gráfico H4 (4 horas) apenas na direção da tendência (diária) até que o EMA mais rápido vira no gráfico diário (quero dizer, quando não aponta mais na mesma direção com o mais lento, mas parece estar invertendo, não há necessidade de esperar até que ele cruza o mais lento no dia anterior).

Eu devo completar isso muitas vezes, mesmo que o EMA mais rápido vire como se estivesse invertendo para voltar mais devagar, ele pode voltar em breve, fazendo com que a tendência no dia-a-dia continue. Nesse caso, continuo negociando em gráficos H4 na direção da mesma tendência (diária) renovada.

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Colina de Arthur em cruzamentos médios móveis.

Um uso popular para médias móveis é desenvolver sistemas de negociação simples baseados em cruzamentos médios móveis. Um sistema de negociação usando duas médias móveis daria um sinal de compra quando a média móvel mais curta (mais rápida) avançasse acima da média móvel mais longa (mais lenta). Um sinal de venda seria dado quando a média móvel mais curta cruzasse abaixo da média móvel mais longa. A velocidade dos sistemas e o número de sinais gerados dependerão do comprimento das médias móveis. Sistemas médios móveis mais curtos serão mais rápidos, gerarão mais sinais e serão ágeis para a entrada antecipada. No entanto, eles também geram mais sinais falsos do que os sistemas com médias móveis mais longas.

Para o Inter-Tel (INTL), um crossover de média móvel exponencial de 30/100 foi usado para gerar sinais. Quando a MME de 30 dias se move acima da MME de 100 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando a MME de 30 dias cai abaixo da MME de 100 dias, um sinal de venda está em vigor. Um gráfico do diferencial 30/100 é mostrado abaixo do gráfico de preços usando o Oscilador de Preço de Porcentagem (PPO) definido como (30.100,1). Quando o diferencial é positivo, o EMA de 30 dias é maior que o EMA de 100 dias. Quando é negativo, o EMA de 30 dias é menor que o EMA de 100 dias.

Como acontece com todos os sistemas de acompanhamento de tendências, os sinais funcionam bem quando o estoque desenvolve uma tendência forte, mas são ineficazes quando o estoque está em uma faixa de negociação. Alguns bons pontos de entrada para posições longas foram capturados em setembro de 97, março de 98 e julho de 99. No entanto, uma estratégia de saída baseada no crossover da média móvel teria devolvido alguns desses lucros. Tudo somado, porém, o sistema teria sido rentável para o período de tempo mostrado.

No exemplo da 3Com (COMS), um sistema crossover EMA 20/60 foi usado para gerar sinais de compra e venda. O gráfico abaixo do preço é o diferencial 20/60 EMA, que é mostrado como um percentual e exibido usando o oscilador de preço de porcentagem (PPO) definido em (20,60,1). As linhas azuis finas logo acima e abaixo de zero (a linha central) representam os pontos de gatilho de compra e venda. Usar zero como ponto de cruzamento para os sinais de compra e venda gerou muitos sinais falsos. Portanto, o sinal de compra foi estabelecido logo acima da linha zero (a + 2%) e o sinal de venda foi definido logo abaixo da linha zero (a -2%). Quando a MME de 20 dias está mais de 2% acima da MME de 60 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando a MME de 20 dias está mais de 2% abaixo da MME de 60 dias, um sinal de venda está em vigor.

Houve alguns bons sinais, mas também um número de whipsaws. Embora muito dependa dos pontos exatos de entrada e saída, acredito que um lucro poderia ter sido feito usando esse sistema, mas não um grande lucro e provavelmente não o suficiente para justificar o risco. As ações não conseguiram manter uma tendência e stop-perdas apertadas teriam sido necessárias para garantir lucros. Uma parada ou uso do SAR parabólico pode ter ajudado a garantir lucros.

Os sistemas de crossover médios móveis podem ser eficazes, mas devem ser usados ​​em conjunto com outros aspectos da análise técnica (padrões, velas, momentum, volume e assim por diante). Embora seja fácil encontrar um sistema que funcionou bem no passado, não há garantia de que funcionará no futuro.

Média móvel de rejeição.

O sistema de negociação de devolução média móvel usa um período de tempo curto e uma única média móvel exponencial e negocia o preço se afastando, revertendo e, em seguida, saltando da média móvel.

As médias móveis suavizam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas e a direção geral é mostrada. Quando o preço experimenta um movimento forte, ele terá uma tendência a voltar atrás à média móvel, mas depois continuar o movimento original, e é esse salto que é usado pelo sistema de negociação de rejeição da média móvel.

A negociação padrão usa um gráfico de barras OHLC (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) de 1 a 5 minutos, e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o cronograma gráfico quanto o comprimento médio móvel exponencial podem ser ajustados para atender diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado está mais ativo, como a abertura européia, que acontece às 8h da manhã, horário da Europa Central ou a abertura dos Estados Unidos, que ocorre às 9h30, horário do leste, ou às 15h30, horário da Europa Central. .

As etapas do tutorial a seguir usam o mercado de futuros de EUR, mas exatamente as mesmas etapas devem ser usadas nos mercados em que você está negociando com esse negócio. O trade usado no tutorial é um trade longo, usando 1 contrato, com um alvo de 10 ticks, e um stop loss de 5 ticks.

Abra um gráfico de barras OHLC de 1 minuto (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) do seu mercado.

Adicione uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico HLC (calculado como (Alto & # 43; Baixo & # 43; Fechado) / 3), que também é conhecido como a média HLC.

Observe o mercado e espere até que o preço tenha se afastado da média móvel. Não há distância padrão que o preço deva se mover, mas as barras de preço não devem mais tocar a média móvel. Para o EUR, a recomendação é de aproximadamente 10 carrapatos.

Espere o preço reverter e volte para a média móvel.

Espere o preço tocar na média móvel, o que acontece quando o preço é negociado com o preço médio móvel atual.

Para uma negociação longa, as barras de preço anteriores deveriam ter atingido mínimas mais baixas à medida que o preço se aproximava da média móvel, e para uma negociação curta, as barras de preço anteriores deveriam ter atingido níveis mais altos à medida que o preço se aproximava da média móvel. Não há um número específico de barras que precisem fazer mínimas baixas ou máximas mais altas consecutivas, mas eu recomendo pelo menos 3 barras.

No gráfico mostrado abaixo, o preço toca a média móvel na quarta barra para fazer uma baixa mais baixa consecutiva.

Digite sua negociação quando a alta (ou baixa) da primeira barra de preço que falha em fazer uma nova baixa (ou alta) é quebrada. A lista a seguir mostra as etapas necessárias para entradas longas e curtas:

Barras de preço fazem baixas baixas Barra de preço atinge a média móvel Bar de preço subseqüente não faz uma nova baixa A barra de preço subseqüente quebra a máxima da barra de preço anterior.

Barras de preço fazem máximas mais altas Barra de preço afeta a média móvel A barra de preço subseqüente não faz uma nova alta A barra de preço subseqüente quebra a mínima da barra de preço anterior.

Na negociação mostrada no gráfico abaixo, a barra que não conseguiu fazer uma nova baixa é mostrada em branco e a entrada é mostrada pela seta. A entrada está em 1.2995, com um alvo de 1.3005 e um stop loss de 1.2990.

Não há nenhum tipo de pedido padrão para a entrada de troca de rejeição média móvel, mas para o EUR a recomendação é uma ordem de limite.

Assim que o seu pedido de entrada for preenchido, certifique-se de que o seu software de negociação colocou o seu alvo e pare os pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de ordem padrão para o destino ou stop loss, mas para o EUR (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o destino e uma ordem de parada para o stop loss.

Aguarde até que o preço seja negociado na sua meta ou no seu stop loss, e para que o seu alvo ou a ordem de stop loss sejam preenchidos. O comércio de rejeição médio móvel pode levar de alguns minutos a algumas horas para atingir seu objetivo ou parar a perda, e o comércio não usa nenhum destino ou ajustes de perda de parada (exceto mover o stop loss para equilibrar em um momento adequado ).

Os alvos mostrados no gráfico estão em 1,3005 (10 ticks), 1,3015 (20 ticks) e 1,3025 (30 ticks), todos preenchidos por este trade.

Se o seu pedido de destino foi preenchido, então o seu comércio tem sido uma negociação vencedora. Se o seu pedido de stop loss foi preenchido, então o seu comércio tem sido uma negociação perdida.

Repita a negociação da etapa 4, quantas vezes forem necessárias, até que sua meta de lucro diária seja atingida ou que seu mercado não esteja mais ativo.

3 Sistema de Negociação Média Móvel.

Os sistemas de negociação médios em movimento são um assunto tabu, mas, como sempre, acho que vale a pena investigar qualquer coisa, mesmo que seja só para descartá-la.

Este conceito de MA envolve o uso de 3 médias móveis que são conectadas umas às outras matematicamente. Tudo o que você precisa fazer é selecionar duas médias móveis e multiplicá-las para obter a 3ª.

Então, se você tiver escolhido MA 4 e MA 12, sua terceira média móvel seria 4 & # 215; 12, que seria MA 48. O que isso faz é fornecer 3 tendências para criar uma imagem da ação do preço atual.

Assumindo que os 3 MAs são A B e C (AxB), podemos criar as seguintes regras genéricas de negociação para este sistema de negociação:

1. Quando o C estiver subindo, compre quando o A cruzar sobre o B. e / ou quando o A cruza acima do C. Quando o B cruza acima do C, considere adicionar à sua posição longa. Saia e fique de lado quando o A cruzar abaixo do B.

2. Quando o C estiver descendo, venda curto quando o A cruzar abaixo do B. e / ou quando o A cruza abaixo do C. Quando o B cruza abaixo do C, considere adicionar à sua posição curta. Saia e ponha-se de lado quando o A cruzar novamente o B.

3. Somente inicie negociações na direção oposta da tendência intermediária quando o A cruzar acima ou abaixo do C, preferencialmente após o C já ter mudado de direção.

4. Este crossover A / B irá mantê-lo negociando na tendência com apenas um pequeno atraso e à margem durante as correções. O defasagem só se torna mais substancial nas reversões da tendência intermediária (um cruzamento A / B), um pequeno preço a pagar nesses tempos incertos de transição de tendência.

Isto é óbvio um concpet genérico e simples, mas definitivamente tem mérito. O princípio de esperar que uma coisa aconteça na direção de uma tendência maior / mais longa é um som em minha opinião, independentemente do sistema de negociação que você usa para negociar. Você precisa criar uma imagem comercial que lhe dará o máximo de informações necessárias para negociar com risco e recompensa calculados. Algo como isso 3 Moving Average Trading System é um bom ponto de partida.

4 respostas.

As médias móveis duplas estatisticamente clássicas levam você para dentro e para fora mais cedo e têm grandes picos e baixas, sistemas de média móvel triplos têm rebaixamentos menores e menos oportunidade de lucro - mas são resilientes a picar. Seu sistema descrito é uma variante do triplo e um duplo com um filtro.

Usando o triplo como um tipo de filtro de tendência de frame de tempo mais alto ou filtro de tendência direcional mais algumas regras de variante tripla. Eu concordo que ele tem mérito para muitos sistemas de negociação - você pode até aplicá-lo para significar sistemas de reverência para negociar apenas com a tendência.

Altamente prático lição. Este parece ser o caminho do meio entre um indicador de tendência e osciladores, mas em um mercado altamente volátil banda bollinger pode servir melhor como ele responde à volatilidade. Durante a alta volatilidade resposta de médias móveis pode atrasar as decisões e mantê-lo fora do mercado se jogando em dinheiro de margem.

Obrigado por todos os seus comentários pelo caminho.

Eu estou procurando um método de configurar o alerta de CROSSOVER SMA100 no MT4.

para que quando o preço cruzar o SMA100 (UP) ou (DOWN), eu recebo um ALERTA.

Eu só preciso de um alerta quando o preço cruza o SMA100 para baixo ou para cima.

Como isso pode ser configurado. Se alguém tiver um link para isso (SMA100 CROSSOVER ALERT) isso será ótimo.

Estou realmente desesperada.

Pode alguma ajuda por favor.

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