Free, Simple Index Trading System - muitos Pips por dia.
Free, Simple Index Trading System - muitos Pips por dia.
Esta é uma discussão sobre o Free, Simple Index Trading System - Muitos Pips por Dia dentro dos fóruns da Trading Systems, parte da categoria de Métodos; UM SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE ÍNDICE SIMPLES LIVRE PARA O DOW, DAX E FTSE USANDO SPREADBETTING Eu tenho parte detalhada disto.
Eu detalhei parte deste sistema nesses painéis antes (Estratégia Dow 0.35%) e eu o uso junto com um simples strat no Dax (Vá em frente se ele atingir e ultrapassar o máximo de ontem e falhe se ele passar pelo dia anterior baixo)
O sucesso é a capacidade de passar de uma falha a outra sem perda de entusiasmo. Sir Winnie Churchill.
Sucesso na negociação é a capacidade de passar de uma negociação perdida para outra sem alterar sua estratégia. Ursinho Pooh.
Sistema de comércio mais simples do mundo.
Aqui está o sistema:
No final de cada mês,
se o índice estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses: a carteira está 100% no mercado se o índice estiver abaixo de sua média móvel simples de 10 meses: a carteira é 100% em dinheiro.
Então, se tomarmos o índice FTSE 100 como um exemplo, se no final de um mês o FTSE 100 estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses, então,
a carteira se movimenta no mercado comprando, digamos FTSE 100 ETFs, (este será o instrumento mais fácil para a maioria dos investidores, mas igualmente futuros, CFDs ou apostas de spread poderiam ser usados), ou nada precisa ser feito se a carteira estiver pronta em o mercado.
Por outro lado, se no final de um mês o FTSE 100 estiver abaixo de sua média móvel simples de 10 meses, então o portfólio venderá os ETFs e movimentará 100% em dinheiro; se já está em dinheiro, então nada é feito.
[NB OK, é possível que este não seja o sistema de negociação mais simples que se possa imaginar, mas, além de comprar e manter, é improvável que haja muitos sistemas muito mais simples que este!]
O gráfico a seguir ilustra essa carteira para o índice FTSE 100 desde 1995. Os marcadores de diamantes indicam as decisões tomadas no final de cada mês seja no mercado (diamante verde) ou em dinheiro (diamante vermelho).
Grosso modo, pode-se ver que o sistema manteve o portfólio no mercado em tendência de alta e fora do mercado (em dinheiro) quando o mercado caiu.
Este sistema comercial é bem conhecido nos EUA, o que vamos ver aqui é:
Se o sistema de negociação pode ser aplicado de forma rentável ao índice FTSE 100. Se 10 meses é o parâmetro ideal para a média móvel (ou seria uma média móvel de 5 meses ou 15 meses, produzir resultados superiores)?
Terminologia: usaremos o SMATS (10) para se referir ao sistema de negociação de média móvel simples de 10 meses. E SMATS (5) para o sistema de negociação usando a média móvel simples de 5 meses, etc. Abaixo, analisaremos o sistema de negociação para 14 parâmetros diferentes da média móvel simples, ou seja, do SMATS (4) ao SMATS (16).
Análise de desempenho.
Primeiro, vamos analisar a lucratividade geral do SMATS.
Prossibilidade.
O gráfico a seguir mostra os valores dos portfólios do SMATS para as 14 diferentes médias móveis simples (ou seja, 4 meses a 16 meses). Como referência, o FTSE 100 é adicionado (ou seja, esse é o valor de um portfólio FTSE 100 comprar e manter). Todos os valores foram baseados novamente para começar em 100.
Ao final do período de 20 anos, todas as carteiras SMATS haviam superado o FTSE 100 - exceto SMATS (5). No final do período, o SMATS (10) apresentava o maior valor; embora possa ser visto que não foi consistentemente o mais rentável durante todo o período. Durante os primeiros seis anos (até agosto de 2001), todos os SMATS sub-executaram o FTSE 100. Isso foi causado pela volatilidade do mercado em 1998 e 2001, o que fez com que as carteiras fissem para dentro e para fora do mercado.
O gráfico a seguir resume os valores finais do portfólio em 2016 depois de executar o sistema de negociação a partir de 1995.
Em 2016, a carteira STATS (10) apresentava o maior valor de todas as carteiras em 269; o FTSE 100 comprar e manter carteira de um valor de 1999.
Analisamos a lucratividade, agora vamos considerar o risco incorrido por cada portfólio. Usaremos a volatilidade como um proxy (bastante padrão) para risco.
O gráfico a seguir mostra a volatilidade das carteiras ao longo do período de 20 anos.
Não surpreendentemente, o FTSE 100 teve a maior volatilidade. A volatilidade das carteiras do SMATS foi menor devido ao fato de estarem em dinheiro em parte do tempo; em geral, sua volatilidade aumentou com o aumento do parâmetro de mês de média móvel.
O Índice de Sharpe combina retornos com volatilidade para fornecer uma medida comparativa da rentabilidade por unidade de risco incorrida. O objetivo do rácio é responder a perguntas do formulário: é a rentabilidade de uma estratégia justificada pelo risco incorrido, em comparação com outra estratégia?
O gráfico a seguir traça o Índice de Sharpe para os 14 portfólios. (O benchmark para o cálculo do índice de Sharpe foi o índice FTSE 100).
SMATS (10) teve o maior (isto é, o melhor) Índice de Sharpe, embora logo atrás estivessem SMATS (14) e SMATS (15).
Desembolso Máximo.
O Drawdown máximo descreve a perda máxima que um portfólio sofreu com um valor alto anterior. Por exemplo, neste teste, o SMATS (10) teve um valor máximo de redução de 22,8%. Isto significa que ao longo do período de teste de 20 anos, a carteira estava no máximo 22,8% sob a água (de uma alta anterior).
Francamente, o rebaixamento máximo tem mais significado para as estratégias que empregam produtos alavancados (por exemplo, futuros), pois os saques incorrem em perdas realizadas, uma vez que as margens precisam ser pagas. Em contraste, no caso de ações desalavancadas ou ETFs, os saques incorrem em perdas não realizadas. Dito isto, as perdas não realizadas podem ainda ser desconfortáveis e podem ter um impacto psicológico adverso importante no investidor ou comerciante.
O gráfico a seguir mostra os valores máximos de redução para os 14 portfólios do SMATS e o Índice FTSE 100.
Aqui, o portfólio do SMATS (10) tinha apenas uma pontuação relativa mediana. Os melhores portfólios (ou seja, aqueles com os menores drawdowns máximos) foram: SMATS (7), SMATS (14), SMATS (15) e SMATS (16).
Freqüência de comércio.
O gráfico a seguir mostra o número médio de negócios para o ano de cada carteira. Por exemplo, ao longo do período de teste de 20 anos, a carteira SMATS (10) foi negociada 36 vezes, o que é uma média de 1,7 vezes por ano.
Como seria de esperar, o número de negociações diminui à medida que o parâmetro do mês de média móvel aumenta. Em outras palavras, os sistemas ficam menos assombrados com médias móveis mais longas.
Os valores de lucratividade acima não incluíam custos de transação, mas com os sistemas com média abaixo de 2 negócios por ano, os custos de transação não seriam significativos.
Resumo da análise.
A tabela a seguir resume a análise acima. Os valores são codificados por cores com verde sendo o melhor valor em vermelho sendo o pior para cada análise respectiva.
Conclusão.
Este sistema simples de negociação de médias móveis funcionou para o FTSE 100 (ou seja, superou o índice FTSE 100) ao longo do período de 20 anos. O portefólio com melhor desempenho foi de facto SMATS (10), ou seja, o trading utilizando a média móvel simples de 10 meses. Ele teve a maior lucratividade absoluta e também o maior Índice de Sharpe. Após o SMATS (10), o melhor portfólio foi o SMATS (14), seguido pelo SMATS (15).
Sobre o autor System Trader Success Contributor.
Autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente envolvidos em análises técnicas ou quantitativas. Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobertas no System Trader Success e esperam fazer de você um melhor operador de sistema. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor colaborador e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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Como começar a negociar o Dax (sistema simples ou estratégia)
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Bandas de Bollinger (34,3)
Você precisa entender a tendência subjacente do seu mercado.
Tendência de alta = você só compra (veja abaixo)
Tendência de baixa = vender apenas.
Variando - use uma estratégia diferente.
Em algum lugar entre 2: 1 e 3: 1 funciona melhor.
10 paradas de pip: alvo de 20 pip.
15 paradas de pip: alvo de 30 pip.
40 paradas de pip: 100 alvo.
Você deve estar em um mercado de alta subjacente.
A banda de baixo bollinger bateu recentemente e o RSI ficou abaixo dos 20.
REGRAS PARA VENDER:
Você deve estar em um mercado de baixa subjacente.
A banda de Upper Bollinger bateu recentemente e o RSI ultrapassou os 80.
Defina seu stop loss e obtenha metas de lucro. Mova o seu stop loss para quebrar mesmo depois de ter ganho pelo menos o stop loss como lucro. Assim, por exemplo, se o stop loss for de 20 pips e o seu trade tiver atualmente 20 pips de lucro, mova o stop loss para o ponto de equilíbrio.
Sistema de Negociação FTSE.
O lugar certo para o comércio.
Veja o registro da trilha de 12 anos.
FTSE Trading System tem um histórico de 12 anos de sucesso negociando o FTSE com 85% de negociações vencedoras. O sistema produz sinais de negociação de alta probabilidade considerando uma combinação de 12 indicadores técnicos.
As negociações estão abertas de 1 a 10 dias em média.
O sistema usa as posições LONG e SHORT e ocupa apenas uma posição por vez. É muito simples e fácil de usar.
Sinais para abrir e fechar negócios são enviados após o fechamento do mercado. Ocasionalmente, as negociações são feitas dentro do dia.
Ao longo dos anos, algumas centenas de assinantes seguiram o sistema.
Um comércio de cracking, se você pode segurar seu nervo.
Às vezes as coisas mais simples da vida podem ser as melhores. E isso é especialmente verdade para o comércio de ações bem sucedido também. Você não vai ouvir muitas pessoas na cidade dizerem isso, mas o fato é que você realmente não precisa ser um cientista-foguete para ganhar dinheiro. Muitas vezes, um sistema simples e bem executado é tudo o que você precisa para obter retornos muito saudáveis.
Hoje eu quero mostrar a você um dos sistemas de negociação mais fáceis que você encontrará.
Com o FTSE 100 aparentemente ligado ao limite, pode haver uma grande oportunidade para um comércio simples, mas violento & # 8230;
Ganhar dinheiro mesmo quando o FTSE não for a lugar nenhum.
Cerca de dez semanas atrás, notamos que o mercado parecia estar lutando em um cabo-o-guerra. De um lado, Mervyn King e seu dinheiro livre estão puxando o FTSE em uma direção, enquanto, do outro, uma economia negativa parece determinada a arrastá-la para baixo.
O resultado líquido & # 8211; o FTSE tem andado em torno da marca dos 6000, aparentemente incapaz de quebrar de um jeito ou de outro.
E quando você vê um padrão regular como este do mercado, você pode trocá-lo por lucros. A boa notícia é que você não precisa ser um operador técnico sofisticado para explorar essa situação. # 8230;
A beleza nos padrões.
Eu estou prestes a mostrar um gráfico do FTSE 100 nos últimos três meses. Você notará que é um pouco diferente do gráfico padrão que você normalmente vê. Isso porque a maioria dos gráficos representa o preço de fechamento de uma ação ou índice. Mas se você está negociando, o preço de fechamento não é necessariamente aquele em que você está interessado.
Este é um HL, ou "alto-baixo" # 8217; gráfico. Como o próprio nome sugere, mostra a alta e a baixa que o FTSE fez em cada dia. Isso é incrivelmente útil. Muita coisa pode acontecer entre o sino aberto e o fechado & # 8211; você não pode ignorá-lo!
Porque o mercado continua saltando em torno do nível de 6.000, eu peguei 50 pontos de cada lado deste nível de chave e desenhei duas linhas de bonde. Eu vou usá-los como base da minha estratégia de negociação.
A idéia é que você compre o FTSE 100 quando ele atingir a linha de bonde inferior (círculos vermelhos) e, em seguida, você vende ao atingir a linha de bonde superior (círculos verdes). Neste exemplo, eu estou olhando para fazer 100 pontos cada vez que trocamos comprando 5.950 e vendendo a 6.050.
Então, se você jogar este em um spreadbet, você pode querer colocar £ 10 por ponto. Isso deve lhe dar um lucro de 1.000 libras cada vez que você trocar e vender com sucesso.
E não se preocupe em ter que ficar colado a um monitor de negociação. Você não precisa. Basta colocar o seu pedido 'aberto' & # 8217; para comprar em 5950 com antecedência. Se o FTSE descer até esse nível, o seu negócio será aberto para você. Apenas certifique-se de que seu pedido seja "bom até ser cancelado" & # 8211; senão você descobrirá que seu pedido desaparece do sistema após um determinado período de tempo. E quando você "abrir", você colocará seu pedido para vender & # 8217; às 6.050. Novamente, verifique se "é bom até ser cancelado".
Claro que tudo isso parece fácil com o benefício da retrospectiva. Mas se você fizesse esse comercial na realidade, teria havido alguns momentos difíceis.
Digamos que você tenha detectado esse padrão no início de janeiro & # 8211; você pode ter aberto sua posição no ponto A.
Mas & # 8211; horror dos horrores & # 8211; depois que você abriu em 5.950, dentro de uma semana o FTSE atingiu uma baixa intra-dia de 5.820 (ponto B no gráfico). Uma aposta de £ 10 por ponto teria deixado sua conta com déficit de £ 1.300 (5.950-5.820 = 130 pontos x £ 10 = £ 1.300). Não é agradável & # 8230;
Mas depois de alguns dias, esse déficit de papel não só se inverteu, mas você fechou com o lucro de £ 1.000 depositado (ponto C no gráfico). Obviamente, este não é um jogo para os fracos de coração.
Essa estratégia é altamente dependente do mercado se manter na faixa de negociação. Então a questão é: isso ainda é uma boa aposta? O FTSE 100 é provável que continue pulando em torno do nível de 6.000?
É bom para mim.
O FTSE 100 ainda parece voltado para mim. O puxão-o-guerra está se transformando em uma verdadeira batalha de atrito.
Em muitas métricas, o mercado parece justo valor (eu me esforço para dizer barato) e vamos enfrentá-lo lá não são muitos lugares atraentes para colocar seu dinheiro agora. E com muito do FTSE 100 em recursos e estoques de energia, você poderia argumentar que tem um vento favorável por trás disso.
Mas, novamente, há muitos negativos por aí também. # 8211; Eu não escondi minhas reservas sobre o estado da economia do Reino Unido. E de qualquer maneira, coisas baratas sempre podem ficar mais baratas.
Haverá boas e más notícias sobre a economia nos próximos meses. # 8211; o comércio de FTSE lateralmente parece certo.
E com a instabilidade global causando irritação e excitação, teremos alguma volatilidade do nosso lado. Isso vai ajudar o mercado a manter o seu estilo ioiô & # 8230;
Uma nota sobre as perdas de parada.
Eu não quero que você se envolva neste tipo de estratégia de negociação, a menos que você esteja preparado para perder também & # 8230;
E se você quiser apostar, não precisa apostar 10 € por ponto & # 8211; porque não 50p um ponto? Dessa forma, esperamos poder gerar alguns lucros que podem ser capazes de financiar alguns negócios maiores.
Como descrevi anteriormente, se o seu negócio for aberto, você poderá enfrentar algumas perdas & # 8211; e isso significa que você tem que definir seu stop-loss em um nível realista. Quanto você pode perder? Meu conselho é definir sua perda de parada em 150 pontos. Isso teria coberto você para um pull-back como o que tivemos no final de janeiro.
Se o mercado cair para 5800 e seu stop-loss for atingido, você perderá £ 75 em uma aposta de 50p por ponto. Isso significa 150 pontos vezes 0,50 por ponto.
Enquanto escrevo, o mercado está batendo na minha posição de abertura & # 8230; qualquer coisa abaixo de 5.950 é uma compra.
PS na próxima semana & # 8211; Nós nos tornaremos um pouco mais técnicos e veremos como refinar nossa abordagem. Por favor note, eu não estou dizendo que isso necessariamente tornará o sistema melhor & # 8211; mas podemos refiná-lo usando um pouco mais de ‘técnica & # 8217; Ferramentas.
Um sistema só é bom enquanto funciona "# 8211; Não importa quão inteligente seja. Uma vez que ele pare de funcionar, ele pára de funcionar, independentemente de quão simples ou inteligente seja.
• Este artigo foi publicado pela primeira vez no email de investimento gratuito The Right side. Inscreva-se no lado direito aqui.
As apostas de spread não são adequadas para todos & # 8211; Assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos e nunca arrisque mais do que pode perder. Spread betting carrega um alto nível de risco para o seu capital. Os preços podem se mover rapidamente contra você e as perdas resultantes podem ser mais do que sua participação ou depósito original. Os valores de margem variam entre as empresas de apostas de spread e o tipo de mercado spread bet.
Comissões, taxas e outros encargos podem reduzir os retornos dos investimentos. Os lucros da negociação de ações são uma forma de renda e estão sujeitos à tributação. O tratamento fiscal depende de circunstâncias individuais e pode estar sujeito a alterações no futuro. Por favor, note que não haverá seguimento às recomendações no lado direito.
Editor de Gerenciamento: Frank Hemsley. O lado direito é emitido pela MoneyWeek Ltd.
A MoneyWeek Ltd é autorizada e regulada pela Financial Services Authority. FSA No 509798.
Estratégias de negociação de 20 dias para iniciantes e especialistas.
11 de novembro de 2014 por JB Marwood.
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As estratégias de negociação do dia seguinte são para iniciantes e especialistas, mas lembre-se que o dia de negociação está cheio de risco ea maioria daqueles que tentam o comércio do dia acabam perdendo dinheiro.
Uma razão para isso é que os mercados financeiros são dinâmicos e extremamente eficientes. Os mercados são dominados por máquinas, o que significa que são muito difíceis de bater.
Não tome apenas minha palavra, é isso que a SEC tem a dizer: o dia de negociação é extremamente arriscado e pode resultar em perdas financeiras substanciais em um período muito curto de tempo. & # 8221;
Tudo bem, tudo bem, você sabe sobre os riscos, você os ouviu um milhão de vezes antes, mas ainda quer aprender como negociar.
Eu te ouço. Vamos começar:
Estratégias de negociação de 20 dias para iniciantes e especialistas.
# 1. Intervalo de 30 minutos.
OK, então esta é uma estratégia de negociação do dia que li há alguns anos em um livro que acredito ter sido escrito por Perry Kaufman.
A ideia é observar o mercado nos primeiros 30 minutos usando um gráfico de 5 minutos.
Você então desenha uma linha de resistência no gráfico no nível mais alto que o mercado alcançou durante os primeiros 30 minutos. E você desenha uma linha de suporte no nível mais baixo. Este é o seu alcance.
Você então espera até que o mercado rompa qualquer uma dessas linhas e quando você coloca uma negociação na mesma direção.
Por exemplo, ontem às 8h GMT, o FTSE 100 abriu em 6.507,2. O menor preço preencheu nos primeiros 30 minutos foi de 6503,3 e o mais alto foi de 6525,5.
Às 09:25, o FTSE atingiu 6526,3, quebrando a faixa superior e indicando um sinal de compra. Um stop loss pode então ser colocado abaixo do limite inferior.
Os lucros podem ser obtidos usando outro indicador, como um ponto de giro ou o RSI. Ou você pode procurar um lucro com base na sua relação risco: recompensa. Você também pode usar uma parada móvel.
Como você pode ver, a estratégia funcionou muito bem ontem:
* Gráficos cortesia do IG Index.
# 2. Estratégia de pivô 1.
Eu mencionei antes que os pontos de pivô são uma das minhas estratégias favoritas de negociação do dia, porque eu sei que os comerciantes profissionais do dia ainda olham para eles. E você pode ver um pouco mais sobre eles aqui.
Um método simples para usar pontos de pivô é comprar quando um mercado atinge um pivô e vender quando o mercado atinge um ponto de resistência. O problema é que os pontos de pivô também podem ser usados de maneira oposta.
A regra é comprar apenas em um nível pivô se o mercado estiver em uma tendência ascendente. E só vender no pivô se o mercado estiver em uma tendência de queda.
Se um mercado chega ao terceiro suporte, geralmente não é uma boa ideia comprar. Mas provavelmente vai se recuperar do nível, já que os traders obtêm lucros, então você pode às vezes conseguir alguns pontos rápidos.
Como você pode ver no próximo exemplo, o FTSE 100 (que está em uma tendência ascendente de vários meses) saiu bem do pivô ontem e no dia anterior. A segunda resistência foi um ótimo lugar para vender:
# 3. Estratégia de pivô 2.
Os pontos de pivô podem ser usados de maneiras diferentes e funcionam muito bem como metas de lucro. E quando você faz uma parada você deve se certificar de que é um pouco longe de um nível de pivô chave.
O outro papel do pivô é como um indicador de tendência. Então, se o mercado está acima do pivô, então você deve estar otimista e se o mercado estiver sob o pivô, você deve ser pessimista.
Comprar o mercado enquanto ele empurra o pivô e vender o mercado enquanto ele cai é outra técnica que os operadores usam.
# 4. Gap no aberto.
Quando a lacuna do mercado em aberto, mostra que um grande número de comerciantes se deslocaram para um lado do comércio e esse desequilíbrio muitas vezes prevê que o mercado continuará nessa direção.
No entanto, em ações, os cambistas muitas vezes compram o mercado e tentam enxergar a lacuna fechada.
Esta premissa está por trás do sistema de lacunas no final do dia desenvolvido pela Herman usando o Amibroker.
A compra de uma ação quando ela abre mais baixa do que a do dia anterior mostrou produzir bons lucros em back-testing, como você pode ver no gráfico. Mais tarde, modelei um sistema similar em dados semanais e também encontrei bons resultados (sistema de negociação 14 em meu livro).
# 5. Crie seus próprios níveis.
Com certeza, os investidores observam os pontos de pivô e isso os ajuda a trabalhar como eles.
Mas os pontos de pivô são apenas fórmulas simples baseadas na faixa de preço do dia anterior. No final do dia, é fácil criar seus próprios níveis.
Um comerciante que eu conhecia fazia exatamente isso. Ele modificou ligeiramente os níveis de pivô e usou uma fórmula simples para criar seus próprios níveis que pareciam ter um jeito incrível de prever as curvas do mercado.
Pivô (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.
R2 = P + (Alto - Baixo)
S2 = P - (Alto - Baixo)
R3 = Alto + 2 × (P - Baixo)
S3 = Baixo - 2 × (Alto - P)
# 6. Indicador Chaikin.
Muitos indicadores técnicos parecem fazer a mesma coisa, apenas sob um disfarce diferente. Mas o indicador Chaikin Volatility, desenvolvido por Marc Chaikin, parece ser um pouco diferente.
O indicador de Volatilidade de Chaikin tenta reconciliar o aumento de volume com movimentos de preços, mas por que é diferente?
Bem, dê uma olhada no próximo gráfico horário. Enquanto a maioria dos indicadores se move em padrões aparentemente aleatórios, o Chaikin exibe um padrão distinto, porque leva em conta o volume.
Como você pode ver, o Chaikin cruza a linha zero aproximadamente na mesma hora todos os dias. (Geralmente em torno de 12: 00-14: 00 quando os mercados dos EUA estão ficando ocupados).
Isso ajuda no tempo. Então, uma ideia é comprar / vender o mercado somente quando ele cruza a linha zero.
Portanto, se a última vela foi verde, compre o mercado quando a linha zero for cruzada e, se a última vela estiver vermelha, venda o mercado quando a linha zero for ultrapassada. (Mas não negocie se o RSI estiver sobrevendido ou sobrecomprado). Isso fará com que você entre em uma negociação quando os mercados estiverem começando a esquentar e a mantê-lo fora quando o comércio estiver diminuindo.
Pode ser sábio sair do comércio quando o Chaikin está perto do pico, então espere o Chaikin acertar 80-120, ou espere o indicador girar para baixo.
# 7 Combinar indicadores (estilo Cowabunga)
Uma das estratégias de negociação de dia mais populares é combinar os indicadores juntos, pois isso ajuda a confirmar a tendência e a direção que você deseja negociar.
Um bom exemplo disso é o sistema de forex Cowabunga, que vem acontecendo no fórum de mensagens do Baby Pips há vários anos.
O criador do sistema Cowabunga observa dois gráficos; o gráfico de quatro horas para confirmar a tendência de longo prazo e o gráfico de 15 minutos para as entradas de tempo. As negociações longas só são realizadas se o gráfico de quatro horas estiver em uma tendência de alta e o gráfico de 15 minutos mostrar o seguinte:
5 EMA deve cruzar acima de 10 EMA (indicado no gráfico por uma vela preta) RSI deve ser maior que 50 Estocástico deve ser direcionado para cima e não no território de sobrecompra O histograma MACD deve passar de negativo para positivo OU ser negativo e começar a aumentar o valor . (Queremos pegar tendências cedo para que o histograma MACD seja negativo.
Além disso, Cowabunga tenta ficar de fora dos mercados durante os comunicados de imprensa.
# 8. Negociando as notícias.
Se os robôs são tão predominantes nos mercados de hoje, uma maneira de vencê-los é, certamente, reagindo aos comunicados de imprensa.
No entanto, até computadores estão se tornando muito inteligentes em ler o fluxo de notícias e responder a eventos em um flash.
No entanto, uma boa maneira de negociar as notícias é certificar-se de que você sabe exatamente o que o mercado está precificando antes do lançamento da notícia e do que os comerciantes estão esperando.
Por exemplo, se os mercados estão esperando que o Federal Reserve aumente as taxas de juros, esse efeito já estará precificado nos mercados e eles não ganharão muito quando o evento realmente ocorrer.
O grande movimento virá se o Federal Reserve surpreender o mercado e saber que isso pode oferecer algum bom risco: recompensar oportunidades para os traders.
Na próxima vez que o Fed se reunir para discutir as taxas de juros (ou sempre que houver um grande evento), decida qual resultado o mercado está esperando e veja se há algum valor em apostar em um resultado surpresa.
Colocar uma negociação pouco antes do evento e fechá-la assim que o preço do mercado for fixado na nova situação é uma boa estratégia para os day traders.
O importante é não embarcar em qualquer release de notícias antigas, mas saber a importância do anúncio e o quanto de surpresa isso é para os mercados.
Se for uma grande surpresa, a mudança será maior e durará mais, talvez até alguns dias. Esses eventos oferecem a maior oportunidade de lucros.
Outro método para trocar as notícias é simplesmente manter o ouvido perto do chão quando o mercado está aberto.
Há uma abundância de serviços que oferecem feeds de notícias ao vivo, embora sejam caros.
Você não terá qualquer sorte com os mercados líquidos e fortemente negociados, porque os corretores bancários e os fundos de hedge obtêm as informações mais rapidamente. Mas talvez você possa construir uma pequena lista de ações negociáveis e manter-se alerta para grandes notícias.
# 9. Engolindo velas.
Há muito debate sobre a eficácia do uso de castiçais para o comércio, mas uma coisa é certa, há muito poucos comerciantes que usam qualquer coisa, mas um gráfico de velas quando estão negociando.
Provavelmente, meu padrão de candelabro favorito é o padrão de baixa ou de subida.
Um padrão de tendência de subida ocorre quando um candelabro vermelho de baixa é imediatamente seguido por uma vela verde maior que engole completamente a vela do dia anterior.
Um padrão de baixa é simplesmente o inverso. Um bom exemplo ocorreu no EURGBP no outro dia:
# 10. Castiçal Doji.
Castiçais Doji também são bons para olhar para fora. Eles ocorrem quando o preço sobe, desce, mas acaba quase onde começou. A vela, portanto, tem quase nenhum corpo, apenas dois longos pavios saindo do topo e do fundo.
Doji indica incerteza para que eles possam sinalizar reversões e que muitas vezes acontecem durante grandes eventos de notícias.
A melhor maneira de negociar um doji depende da tendência de longo prazo. Se o mercado está tendendo para baixo e, em seguida, é atingido com um grande doji, você deve levá-lo como um sinal de alta e olhar para comprar. Se o mercado está em alta e há um doji, você provavelmente deve procurar vender.
Doji é um tipo de padrão de negociação que provavelmente deve ser sempre combinado com alguma outra estratégia.
# 11. Par de negociação.
A negociação em pares é bastante simples, mas, novamente, é difícil acertar quando os mercados são tão eficientes.
Primeiro de tudo você precisa procurar por duas ações na mesma categoria que estão se movendo em direções diferentes e você pode usar vários scanners de mercado para isso. Tal como o de Finviz ou o da plataforma de negociação Thinkorswim.
A ideia é vender o estoque mais fraco e comprar o mais forte (na mesma categoria). Você deve procurar manter o comércio por não mais do que um dia e sair quando você fez um bom lucro.
# 12. Linhas de tendência.
O problema com indicadores técnicos é que eles estão inerentemente atrasados. Eles também são seguidos por comerciantes de todo o mundo que estão recebendo os mesmos sinais.
É por isso que muitos comerciantes bem sucedidos ignoram os indicadores e só olham para os padrões de preços despidos.
As linhas de tendência são a base da análise técnica e da negociação de tendências, e qualquer um pode desenhar linhas de tendência em um gráfico usando um moderno pacote de gráficos.
Linhas de tendência ascendentes inclinadas devem conectar pelo menos duas baixas altas e linhas de tendência descendente devem conectar pelo menos duas máximas baixas. Mas o truque para negociar linhas de tendência é o gerenciamento rigoroso de risco e o dimensionamento cuidadoso da posição.
Neste exemplo, uma quebra da linha de tendência descendente é um bom sinal para ir longo. A nova linha de tendência ascendente dá ao trader um lugar para parar. A parada pode então ser movida conforme a tendência progride.
É igualmente importante negociar o tamanho certo. Se você puder estimar a chance de sua negociação funcionar, conecte-a à calculadora Kelly e você poderá encontrar o tamanho da posição correta para usar na negociação.
# 13. Padrões de triângulo.
Padrões triangulares se formam a partir da convergência de linhas de tendência para que possam ser negociados de forma semelhante e eu fui mais detalhadamente sobre eles aqui.
Padrões triangulares como cunhas são úteis para encontrar mercados que estão prestes a se transformar em novas tendências. Eles são úteis porque você pode negociar a nova tendência imediatamente, você não precisa esperar por um indicador técnico para atravessar.
# 14. Correlações
Outra coisa para olhar para fora quando o comércio do dia é as diferentes correlações entre ativos.
Você pode ficar muito técnico com isso e criar matrizes de correlação. Dessa forma, você poderia comprar um ativo sempre que a correlação se afastar da média. Ou você pode simplificar e usar o bom senso.
A ideia é descobrir quais mercados estão se movendo juntos e quais estão se movendo inversamente.
Por exemplo, o petróleo bruto e o dólar norte-americano geralmente se movem em direções opostas (porque o petróleo é cotado em dólares, afinal). Isso significa que quando o dólar cai, o petróleo se torna mais caro e aumenta seu valor.
Mas essas correlações nem sempre duram e, quando quebram, abre uma grande oportunidade para instigar operações de hedge.
Por exemplo, se sua análise diz que o suprimento de petróleo está aumentando, mas você também acha que o dólar aumentará (talvez porque a economia dos EUA esteja crescendo e o Fed queira elevar as taxas), você pode comprar o dólar e comprar petróleo ao mesmo tempo .
Normalmente, os dois se anulam, mas em certos cenários eles podem oferecer operações de baixo risco.
# 15. Bombeie e despeje.
Tostão (negociação abaixo de US $ 1) causou muita gente a perder muito dinheiro ao longo dos anos e, em geral, deve ser evitado.
Os promotores de ações da Penny são pagos para aumentar as empresas sem valor, que normalmente não são mais que "shells & # 8221; para operações mais sombrias.
Campanhas de marketing impulsionam as ações ultra-baratas em alguns centavos e permitem que os promotores recuperem seu dinheiro e muito mais. Em seguida, eles vendem suas participações deixando aqueles que compraram as grandes perdas de enfermagem.
Mas é possível tirar proveito do golpe indo para o outro lado?
Tim Sykes é um corretor de ações que fica de olho em fraudes de ações, ele então tenta encurtar uma vez que eles foram bombeados pelos promotores.
Os movimentos de alguns destes lixões podem ser muito nítidos e rápidos, por isso são perfeitos para os comerciantes de dia.
Bombear e despejar indústrias para procurar? Maconha, solar, bitcoin, biotecnologia, mineradoras, empresas estrangeiras.
# 16. Vá com o fluxo - leia a fita.
Jesse Livermore é um dos corretores de ações mais famosos de todos os tempos e ele é famoso por confiar em suas habilidades de ação de leitura de fita, preço puro.
Jesse negociava com frequência os mercados o suficiente para construir uma intuição com o mercado. Por causa disso, ele nunca precisou de nada mais do que a seqüência de preços nus para fazer seus negócios.
Negociar dessa maneira exige que você vá com o fluxo. Você se sintoniza no mercado e se torna "em um só"; com isso, sem nunca tentar prever.
Pode levar anos de prática. Mas ainda funciona, como o trader japonês do CIS prova.
O CIS é capaz de ficar de olho em centenas de mercados diferentes e ter uma ideia de quando uma ação está prestes a se mover. Ele "mantém seus ouvidos abertos em salas de bate-papo e seus olhos colados nas telas de compra e venda". # 8221; Ele geralmente assiste as 300 ações mais negociadas.
E a sua única regra é esta: comprar ações que estão sendo compradas, vender ações que estão sendo vendidas. & # 8221;
# 17. Médias móveis e a tendência de longo prazo.
Outra coisa que Jesse Livermore ensina é que não há nada mais importante do que a tendência de longo prazo. Em outras palavras, você está em um mercado em alta ou em baixa?
Conheci traders que entram num mercado altista e tentam vender todos os dias, só porque parece a coisa mais natural a fazer. Afinal, o mercado é mais caro do que ontem, então certamente deve cair hoje.
É a maneira mais difícil de fazer, já que as tendências continuam e continuam.
Uma maneira muito mais fácil de negociar é decidir sobre a direção que você deseja negociar e usar indicadores de curto prazo para cronometrar suas entradas.
Na verdade, essa pode ser a maneira mais simples de alguém negociar, seja iniciante ou especialista.
Se você estiver em um mercado em alta, apenas negocie por muito tempo. E se a média móvel de 20 períodos cruzar a média móvel de 50 períodos, faça a sua entrada.
Da mesma forma, se você estiver em um mercado de baixa, apenas negocie em baixa.
# 18. Construa um sistema mecânico.
Se você quer construir um sistema mecânico para o dia de negociação e fazer um back-test usando um programa como o Amibroker ou o TradeStaion, você estará em uma tarefa difícil.
Construir um sistema intradiário traz consigo uma longa lista de obstáculos e é um processo caro e demorado.
Na verdade, vou economizar seu tempo e dizer a você para não se incomodar em usar um sistema de negociação automatizado para o day trading (especialmente em forex). Você simplesmente não poderá ganhar dinheiro com isso. Não quando você está contra a Goldman Sachs e os robôs.
Uma aposta melhor seria criar um sistema básico de negociação que, pelo menos, empatasse.
Em seguida, use sua intuição humana e conhecimento de mercado para unir forças com o robô e sair na frente.
# 19. Use screeners e ferramentas online.
Em meu curso, falo sobre algumas ferramentas on-line gratuitas que os operadores usam para cronometrar os mercados. Agora, eles são destinados principalmente para negociações de médio e longo prazo, mas você também pode usá-los para o comércio do dia.
Com telas de ações como o Finviz ou o Google Screener, você pode selecionar as ações que você acha que podem ser boas candidatas para comprar ou vender na negociação do dia seguinte.
Procure estoques de alto volume que estejam significativamente oversold ou overbought, de acordo com suas leituras de RSI ou técnicas. Combine essas leituras com indicadores fundamentais como PE ou PEG.
Digamos que você encontre uma ação com um PE abaixo de 15, um PEG abaixo de 1, uma leitura de RSI de 18 e um alto nível de propriedade privilegiada. Você poderia ir muito a céu aberto e sair no final.
No entanto, no geral, o comércio de curto prazo é sobre o momentum, fatores fundamentais de valor podem levar muito tempo para serem jogados fora.
Você também pode pesquisar artigos do Seeking Alpha Pro e procurar alguns artigos interessantes que possam aparecer na próxima sessão.
Ou dê uma olhada no StockTwits e no Twitter em busca de ações que estejam tendo uma grande quantidade de volume social.
Se você vir um estoque que está começando a ganhar tendência no StockTwits, dê uma olhada no gráfico de preços. Talvez esteja perto de um nível de suporte ou talvez esteja prestes a ultrapassar uma linha de tendência. Continue assistindo e se ele romper você tem o seu comércio.
# 20. Apenas sente e espere.
Às vezes, a melhor abordagem para um day trader é não fazer nada. Oportunidades de curto prazo raramente se apresentam, de modo que os comerciantes de dia devem aprender a não fazer nada até que uma excelente oportunidade se alinhe.
Espere nos bastidores e não faça nenhum movimento até que algo realmente grande aconteça. Algo que é tão incrível, a oportunidade é simplesmente boa demais para deixar passar.
Se você ficar focado e continuar fazendo sua análise e pesquisa, essas oportunidades são realmente mais frequentes do que a maioria dos traders percebe.
Mas se os mercados estão silenciosos, não há tendências para encontrar, e nenhum valor a ser tido, simplesmente não faz nada.
Mesmo os comerciantes do dia não devem negociar todos os dias.
Créditos da tabela de ações: IG Index, Amibroker e Yahoo Finance.
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